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国债基差交易:避险、投机和套利指南(原书第3版)电子书 租阅

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作       者:(美)伯格哈特(Burghardt,G.D.)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2016-03-01

字       数:14.3万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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20世纪70年代初开始,欧美国家金融市场发生了深刻变化。1971年,布雷顿森林体系正式解体,浮动汇率制逐渐取代固定汇率制,汇率波动幅度明显加大。同期,各国也在不断推进利率市场化进程。随着欧美国家利率、汇率市场化程度的提升,利率、汇率风险逐渐成为市场风险的主要来源,经济主体对利率、汇率风险管理的需求大幅增加。金融期货期权就是在这样的背景下产生的。1972年,芝加哥商业交易所推出了全球第一个外汇期货交易品种;1973年,芝加哥期权交易所推出了全球第一个场内标准化股票期权;1975年,伴随美国利率市场化进程,芝加哥期货交易所推出了全球第一个利率期货品种——国民抵押协会*期货;1982年,堪萨斯交易所又推出全球第一个股指期货——价值线指数期货合约。金融期货期权市场自诞生以来,发展一直十分迅猛。近年来,金融期货期权成交量已经占到整个期货期权市场成交量的90%左右,成为金融市场的重要组成部分。
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总序

第3版序言

第2版序言

第1版序言

第1章 基础概念

第2章 什么因素影响基差

第3章 空头策略交割期权

第4章 期权调整的基差

第5章 套保方法

第6章 基差交易

第7章 长期国债基差的波动性套利

第8章 美国长期国债期货基差交易的九个阶段

第9章 非美元的国债期货市场

第10章 组合管理者对国债期货的应用

附录A 转换因子计算

附录B 计算持有收益

附录C 主要国债市场的情况

附录D 德国联邦中长期国债市场(国库券,短期、中期和长期国债)

附录E 日本国债市场

附录F 英国金边国债市场

附录G 词汇表

关于作者

译后记

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