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金融机构操作风险的度量及实证研究电子书

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149人正在读 | 0人评论 6.2

作       者:宋坤

出  版  社:西南财大出版社

出版时间:2016-04-01

字       数:14.1万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书针对我国金融机构的特点和操作风险小样本的特征,分别用改进的POT模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术,以我国商业银行的操作风险损失数据为样本进行了实证分析,以期通过有效度量达到精确控制和管理操作风险的目的。 宋坤*的这本《金融机构操作风险的度量及实证研究》共分七章。**、二章交待了研究背景、各国监管部门针对操作风险出台的相关规定、研究意义、技术路线、创新,并对国内外业界和学界度量操作风险的研究现状行比较。第三章对比三类主体金融机构的操作风险暴露和特征,得到了金融机构面临的操作风险在本质上是相同的结论。第四章用损失分布法来度量操作风险,借助于WinBUGS软件采用马尔科夫蒙特卡罗模拟方法来解决小样本问题。第五章用变理论对阈值位置行**定位以准确获取阈值。第六章利用以贝叶斯马尔科夫蒙特卡罗模拟方法为基础构建的Buhlmann-Straub模型,得到每家金融机构下一年信度风险暴露量的*优无偏估计。第七章总结了研究结论,并提出政策建议及未来方向。                                 
【作者】
    宋坤,女,1978年4月出生,西南财经大学金融学博士,四川农业大学经济学院讲师、硕士生导师。曾在《管理工程学报》《财经研究》《宏观经济研究》等期刊发表8篇学术论文。主研参与国家自然科学基金项目和教育部人文社会科学重研究基地项目;主编教材《商业银行经营模拟实训》。                                 
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前言

1 引言

1.1 操作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义

1.1.1 三类金融机构近年发生的操作风险大案

1.1.2 国内外对操作风险监管的重视

1.1.3 操作风险度量在风险管理中的重要意义

1.2 研究内容与技术路线

1.3 研究方法

1.4 贡献与创新

1.4.1 对三类金融机构操作风险本质的探讨

1.4.2 对损失分布法中小样本问题的修正

1.4.3 对POT模型中阈值确定问题的修正

1.4.4 用信度模型解决内、外部数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量

1.5 小结

2 文献综述

2.1 操作风险概念性的文献综述

2.1.1 三类金融机构风险划分的文献综述

2.1.2 操作风险危害性的文献综述

2.1.3 操作风险界定和影响因素的文献综述

2.2 国内外金融机构操作风险度量现状的评述

2.3 定性度量方法概述

2.3.1 关键风险指标法

2.3.2 基于内部控制的自我评估法

2.3.3 流程分析法

2.3.4 情景分析法

2.3.5 绘制风险图法

2.4 定量度量方法概述

2.4.1 两大类度量模型评述

2.4.2 自上而下度量方法及评述

2.5 度量方法之数理统计法对损失数据要求的评述

2.6 度量方法之简单合并整个行业损失数据的文献回顾

2.6.1 巴塞尔委员会提出的三类度量方法

2.6.2 损失分布法的文献回顾与评述

2.6.3 极值理论法的文献回顾与评述

2.6.4 其他模型的文献回顾

2.7 度量方法之将外部损失数据处理再合并的文献回顾与评述

2.7.1 简单合并内、外部损失数据存在问题的文献回顾与评述

2.7.2 外部数据调整合并入内部数据的方法的文献回顾与评述

2.7.3 用信度模型整合外部数据的文献回顾与评述

2.8 小结

3 度量三类金融机构操作风险的理论铺垫

3.1 金融机构的风险概述

3.1.1 风险概述

3.1.2 商业银行面临的风险

3.1.3 投资公司面临的风险

3.1.4 保险公司面临的风险

3.2 对操作风险的重新界定

3.2.1 从损失计量的角度对三类金融机构操作风险的定义

3.2.2 对三类金融机构操作风险特点的归纳

3.2.3 从风险成因的角度对三类金融机构操作风险的分类

3.2.4 从业务条线的角度对三类金融机构操作风险的分类

3.3 对三类金融机构操作风险源的探讨

3.3.1 组织结构风险源

3.3.2 业务流程风险源

3.3.3 信息系统风险源

3.3.4 从业人员风险源

3.4 对三类金融机构操作风险本质特征的分析

3.4.1 我国商业银行操作风险暴露及特征分析

3.4.2 我国投资银行操作风险暴露及特征分析

3.4.3 我国保险公司操作风险暴露及特征分析

3.5 操作风险度量要求

3.5.1 操作风险度量的目标与基本原则

3.5.2 操作风险的度量基础

3.5.3 度量结果的复核与报告

3.6 小结

4 小样本下基于损失分布法对操作风险的度量

4.1 《巴塞尔资本协议》提出的操作风险度量模型

4.1.1 基本指标法

4.1.2 标准法

4.1.3 高级计量法

4.2 损失分布法

4.2.1 损失分布法概述

4.2.2 本章模型的假定与说明

4.3 贝叶斯分析

4.3.1 贝叶斯方法概述

4.3.2 MCMC模拟

4.3.3 本章模型的贝叶斯推断

4.4 实证分析

4.4.1 选择损失强度与频率分布

4.4.2 确定先验分布中超参数

4.4.3 参数的后验估计

4.4.4 MCMC收敛性诊断

4.4.5 操作风险要求资本量的度量结果

4.5 小结

5 以变点确定阈值的POT模型对操作风险的度量

5.1 极值理论与POT模型

5.1.1 极值理论

5.1.2 POT模型

5.1.3 基于POT模型计算操作风险的资本要求

5.2 POT模型阈值的确定

5.2.1 常见的阈值确定法

5.2.2 基于变点理论的阈值确定法

5.3 POT模型参数的估计

5.3.1 用MLE法估计参数

5.3.2 用ISE法估计参数

5.4 实证分析

5.4.1 阈值的确定

5.4.2 参数的估计

5.4.3 操作风险要求资本量的度量结果

5.5 小结

6 基于MCMC模拟的信度模型对操作风险的度量

6.1 信度模型

6.1.1 信度模型的适用性

6.1.2 信度模型概述

6.1.3 Bühlmann-Straub模型

6.1.4 本章对Bühlmann-Straub模型的解读

6.1.5 基于Gibbs抽样的MCMC模拟

6.2 本章模型的构建

6.2.1 损失次数的模型构建

6.2.2 损失金额模型的构建

6.3 实证分析

6.3.1 损失事件发生次数的校正

6.3.2 次年损失金额的度量

6.4 小结

7 研究结论、主要观点、政策建议及未来方向

7.1 研究结论

7.2 主要观点

7.3 政策建议

7.4 未来研究方向

参考文献

附录

后记

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