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经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨电子书

  《经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨》基于系统理论的思想与原理,对系统性风险进行了探索与评议,从金融系统自身结构与功能及其与实体经济环境间的关系入手,分析了系统性风险的内涵、来源及传导路径。进而以金融系统的结构为关注点,对目前主要的系统性风险的度量方法进行了梳理与概括,并对系统性风险的宏观审慎监管提出了针对性的建议。这一综述性的工作能够为之后针对系统性风险的多主体建模提供背景及理论基础。

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作       者:高言

出  版  社:北京普华文化发展有限公司

出版时间:2014-06-01

字       数:9.8万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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《经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨》从系统科学的视角出发,将经济金融系统视为有演化特性的自适应复杂系统,采用自下而上的多主体建模及非线性分析相结合的数量方法,对传统经济金融理论解释有限的一些典型事实和现象行了深探讨,比如金融市场中投资者预期的“自我实现”与“自我毁灭”现象、投资者的财富分布规律及GDP的波动特征等。《经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨》探讨并构建了这些宏观现象背后的微观形成机制,为其提供了合理化的理论解释,有助于人们从一个新的视角加深对经济金融系统宏观现象和运行规律的理解。 《经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨》适合经济、金融研究机构从业人员及高等院校的师生阅读、使用。<br/>【推荐语】<br/>《经济金融系统的复杂性研究——基于若干多主体模型的探讨》基于系统理论的思想与原理,对系统性风险行了探索与评议,从金融系统自身结构与功能及其与实体经济环境间的关系手,分析了系统性风险的内涵、来源及传导路径。而以金融系统的结构为关注,对目前主要的系统性风险的度量方法行了梳理与概括,并对系统性风险的宏观审慎监管提出了针对性的建议。这一综述性的工作能够为之后针对系统性风险的多主体建模提供背景及理论基础。<br/>【作者】<br/>高言,1984年生,山东威海人,毕业于北京师范大学系统科学学院,获理学博士学位,现为中央财经大学金融学院金融工程系讲师,主要从事计算实验金融、行为金融、系统性风险方向的研究工作,主持国家自然科学基金项目一项,在Journal of Economic Behavior & Organization、Physica A 等SSCI、SCI期刊上发表论文数篇。<br/>
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前言

第一章 经济金融系统中的预期与策略演化

一、研究背景

二、一般简单社会经济系统预期自我实现与自我毁灭模型

三、金融市场中预期自我实现与自我毁灭的统一模型

四、基于资金流动的策略获利性演化模型

五、总结

第二章 人工股票市场中投资者的财富分布

一、引言

二、模型设计

三、基本结果展示

四、结论与建议

第三章 基于互作用厂商的GDP波动模型

一、引言

二、GDP波动的典型事实

三、模型设计

四、数值模拟分析

五、小结

第四章 系统理论视角下的系统性风险与宏观审慎监管评述

一、系统理论视角下的金融系统

二、系统理论视角下系统性风险的概念、来源与传导途径

三、系统理论视角下系统性风险的度量

四、对系统性风险的宏观审慎监管与展望

附录 1 简单社会经济系统同质预期模型局部稳定性分析

附录 2 已发表论文

参考文献

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