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问道量化投资——用MATLAB来敲门(纪念版)电子书

不梦想成为西蒙斯的宽客,不是好宽客! 不会MATLAB量化投资的宽客,不是合格宽客!

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88人正在读 | 2人评论 6.2

作       者:金斯伯格

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2016-09-01

字       数:17.9万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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在金融界对金融计算日趋重视,MATLAB这一强大的计算软件工具在金融领域发挥的作用越来越大。MATLAB提供了金融工具箱,用来快捷地行金融领域中常用的资产组合风险-收益计算、金融衍生品计算、利率期限结构和利率模型计算以及固定收益证券计算。 本书不仅介绍了金融工具箱的使用,而且还深剖析讲解了金融工具箱中函数核心部分,还精选了大量的实例,内容十分丰富。<br/>【推荐语】<br/>不梦想成为西蒙斯的宽客,不是好宽客! 不会MATLAB量化投资的宽客,不是合格宽客!<br/>【作者】<br/>作者金斯伯格,博士,具备深厚的数学与统计学功底,多年从事金融产品模型研究,熟练掌握MATLAB、SPSS等工具,撰有多部专业著作,近年深研究量化投资领域,是一名资深宽客。<br/>
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喜欢做一名宽客,是因为可以自己掌握命运! ——代推荐序

前言

第0章 致敬量化投资之王

第1篇 MATLAB入门

第1章 MATLAB概述

1.1 MATLAB的发展历程

1.2 MATLAB的优势与特点

1.3 MATLAB系统的构成

1.4 MATLAB桌面操作环境

1.5 MATLAB的工具箱

第2章 MATLAB科学计算

2.1 数据类型

2.2 数组及其运算

2.3 矩阵及其运算

2.4 符号运算

2.5 关系运算和逻辑运算

第3章 MATLAB数据可视化

3.1 数据绘图的基本步骤

3.2 在工作空间直接绘图

3.3 多维数据绘图

3.4 图形的修饰

第4章 MATLAB编程

4.1 MATLAB编程概述

4.2 MATLAB编程原则

4.3 M文件

4.4 MATLAB程序流程控制

4.5 MATLAB中的函数及调用

4.6 函数句柄

4.7 MATLAB程序调试

第2篇 MATLAB量化投资基础

第5章 MATLAB量化投资相关工具箱

5.1 MATLAB金融应用的案例

5.2 使用MATLAB的知名金融机构

5.3 金融工具箱

5.4 金融衍生品工具箱

5.5 固定收益工具箱

第6章 金融数据的处理和获取

6.1 日期和货币数据处理

6.2 MATLAB图表操作

6.3 线型图的含义和绘制

6.4 烛型图

6.5 移动平均线

6.6 布林带

6.7 动态数据获取

第7章 固定收益证券计算

7.1 债券的基本概念

7.2 基本固定收益工具和利率

7.3 日期计量的SIA标准

7.4 固定收益证券的属性

7.5 固定收益证券的数据管理

第8章 利率期限结构和利率模型

8.1 利率期限结构计算

8.2 基于利率期限结构定价技术

8.3 利率模型

8.4 BDT模型

8.5 HW和BK模型

8.6 HJM模型

8.7 利率模型定价

第9章 衍生品计算

9.1 无套利和Black-Scholes方程

9.2 欧式期权的影响因素

9.3 欧式期权的风险度量

9.4 期权价格的数值求解

9.5 MATLAB中的CRR模型

9.6 MATLAB中的EQP模型

9.7 有限差分法定价

第10章 投资组合管理与风险控制

10.1 投资组合基础概念

10.2 资产组合风险-收益计算

10.3 资产组合有效前沿

10.4 资产配置

第11章 奇异期权和利率期权定价

11.1 普通香草期权

11.2 执行条件不同的奇异期权

11.3 呼叫期权

11.4 亚式期权

11.5 亚式期权数值解法

11.6 回望期权

11.7 障碍期权

11.8 二值期权

11.9 基于多资产的期权

第3篇 MATLAB量化投资相关函数详解

附录A 金融工具箱函数详解

A.1 日期数据处理和转换

A.2 现金流的分析和计算

A.3 固定收益证券

A.4 投资组合分析

A.5 金融统计

A.6 金融时间序列

A.7 其他

附录B 金融衍生品工具箱函数详解

B.1 利率模型及应用

B.2 期权模型及应用

B.3 利率工具和利率期限结构

B.4 期权定价数据属性设置及工具

B.5 金融工具的资产组合

B.6 权益类衍生品的解析解

B.7 其他

附录C 固定收益工具箱函数详解

C.1 定期存单

C.2 可转债定价

C.3 衍生证券计算

C.4 利率期限结构曲线对象

C.5 MBS相关函数

C.6 期权调整价差的计算

C.7 Steped-Coupon债券的相关计算

C.8 国库券的相关计算

C.9 国债的相关计算

C.10 零息票金融工具

参考文献

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