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期权波动率交易:波动市场中的盈利策略电子书 租阅

无论你是新手还是当前正在管理投资组合,本书都为你提供了关于波动率交易原理方面坚实的基础知识。作者是一位富有经验的交易员和培训师,这本指南综合了专家分析以及真实市场的研究来阐述期权波动率交易。  ·根据波动率趋势卖  ·管理Gamma多头和空头头寸  ·应付到期周的波动  ·有效使用2倍和3倍杠杆ETF  ·用看跌/看涨期权比率成为你的优势

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作       者:(美)亚当·华纳(Adam Warner)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2016-06-01

字       数:13.3万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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过去十几年间,波动率概念吸引了全球各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和大肆传播。 ?本书澄清了有关波动率交易的一些常见误解,展示了专家如何成功地管理期权交易账户和投资组合。 ?本书对波动率指数行了深审视,并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是,只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息,本书还包括了一下内容: 以交易行为为背景,解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。 ?者亚当o华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家,书中阐述对数学概念举重若轻,却完全涵盖了期权避险参数的各个方面,并为更高级的期权和波动率概念下基础。他解释了如何用市场上*的交易工具分散你的投资选择,包括为波动率交易员提供了超常赚钱机会的交易所交易基金(ETF)。 ?将本书介绍的概念加以利用,你将有能力辨识、获得并处理每天丰富的数据,可以像专业交易员那样掌握市场节奏,并发出自己最有效且经得起时间检验的策略,锁定投资情绪大幅波动时的巨额利润。 过去十几年间,波动率概念吸引了全球各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和大肆传播。  本书澄清了有关波动率交易的一些常见误解,展示了专家如何成功地管理期权交易账户和投资组合。  本书对波动率指数行了深审视,并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是,只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息,本书还包括了一下内容: 以交易行为为背景,解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。  者亚当o华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家,书中阐述对数学概念举重若轻,却完全涵盖了期权避险参数的各个方面,并为更高级的期权和波动率概念下基础。他解释了如何用市场上*的交易工具分散你的投资选择,包括为波动率交易员提供了超常赚钱机会的交易所交易基金(ETF)。  将本书介绍的概念加以利用,你将有能力辨识、获得并处理每天丰富的数据,可以像专业交易员那样掌握市场节奏,并发出自己最有效且经得起时间检验的策略,锁定投资情绪大幅波动时的巨额利润。
【推荐语】
无论你是新手还是当前正在管理投资组合,本书都为你提供了关于波动率交易原理方面坚实的基础知识。作者是一位富有经验的交易员和培训师,这本指南综合了专家分析以及真实市场的研究来阐述期权波动率交易。  ·根据波动率趋势卖  ·管理Gamma多头和空头头寸  ·应付到期周的波动  ·有效使用2倍和3倍杠杆ETF  ·用看跌/看涨期权比率成为你的优势   你会学习到在何种情况、何种时间应该使用什么类型的交易,以及波动率在一年中的不同会发生哪些情况......还有就是每周的不同交易日会出现哪些情况。  本书是明交易员的引航图,让你能够驾驭信息丰富的波动率路径,并在任何类型的市场中皆可盈利。
【作者】
亚当·华纳 (Adam Warner) 华纳专职期权交易超过20年,是"每日期权报道"的创始人,是广受欢迎的交易网站Minyanville.com的专家会员。他的文章常见于大量网站,包括Tradingmarket.com、Stochtwits.com和Wallstrip.com。
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前言

第1章 我是谁?我为何在此

我是谁?我如何来到这里

我要去迪士尼乐园

略作停留以消除误解,如何

操纵市场

那些日子早已不在

回到1988年的德劳瑞恩

究竟是如何盈利的

那么实际是如何起作用的

差劲的团队/专家又是怎么做的

没什么永恒不变,11月的冷雨也一样

他们现在在哪儿

现在该怎么办

第2章 读懂希腊值

Delta

Gamma

Vega

Theta

第3章 理解波动率指数(VIX)

那时或许也是我真实的生活

VIX已死,VIX万岁

变、变、变,一路在变

新VIX:改动皆徒劳?

VIX出什么问题了

日历巧合

偏度巧合

消息巧合

总结

第4章 VIX的基本要点

尽管立场不同,但我们仍一起沦陷了

我们能够预测VIX吗

总结

第5章 波动率择时

你坐的时机决定你坐的位置

对卖方来说是怎样的情形呢

我们的下一个“戏法”:月周期分成两半会发现什么

总结

第6章 交易员如何交易波动率

高买低卖?

大家都在水里

“Gamma多头先生”

“赚权利金的女士”

高波动率如何影响交易双方

低波动率有什么影响呢

总结

第7章 期权和季报

抬高期权价格

自主盈利反应的预测

一个真实的案例

好吧,再来个实际的例子

现在该怎么办

方向?我们不需要判断方向

如果明天是到期日怎么办

总结

第8章 如同天气:VIX交易及其为何非你所想

他们没有对冲你认为他们该对冲的风险

到期时我什么都没给你

如果VIX期货和期权未尽如你意怎么办

一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品

对普通投资者而言VIX产品是对冲效率最高的吗

让游戏开始吧

你真的想交易这些迎面而来的“小狗”

仅买入波动率的波动率如何

或许只是净卖出期权?

从VIX产品交易中你能获得什么交易信号

总结

第9章 比率,比率

在这个良好的衡量指标上我出了什么问题

我们关注的这些数字

到底怎么了

我们考虑看跌期权/看涨期权比率与波动率的关系如何

随机噪声?

向上的系统

对单只股票会如何

总结

第10章 大头针困扰

行权价格上的大头针风险,“都市传奇”?

我们如何看待大头针风险

关于那只手

我们能预见大头针风险或挤压风险吗

周期看起来像什么

什么时候开始寻找

要是有人操纵这个游戏怎么办

最痛点

总结

第11章 打破神话和其他各种期权到期日相关的统计

到期日:巨大波动率对最大波动率

到期的一周能见到到期周期中最大的波动率吗

到期周趋向于波动强,到期日后趋向于波动弱

真的存在周二掉里头这回事吗

到期前一周的周四与到期时的波动方向相反

到期日真的延长为另一个交易日?

如果VIX没有做其应该做的,这就是个警示信号

总结

第12章 买入开立:押注策略

想要交易买入开立策略吗

趁热打铁?

拼图游戏中隐藏的迷

总结

第13章 策略屋

裸看跌期权

牛市看涨期权价差组合

熊市看跌期权价差组合

逆价差组合

日历看涨期权价差组合

逆价差和日历价差的组合

蝶式组合

铁蝴蝶组合

秃鹰组合

铁秃鹰组合

合成期权

领子期权

股价修复

股息策略

总结

第14章 2倍杠杆和反向ETF

我们再深入地阐述一下

嗨,这怎么了

不要担心,我们可以把这一切归因于波动率

3倍杠杆呢

该如何对付这些野兽呢

仓位大小的影响

买入看跌期权怎么样呢

可能出错的事情会变得错上加错

数学能够解决对冲的问题吗

如果你是日内交易者,请忘记最后4部分

这些杠杆赌博在市场上的净效应

再来说说期权

我们学会了什么

第15章 衍生品统计图表

衍生品的终极衍生品会是怎样的呢

我应该怎样绘制VIX图表呢

学习时间

总结

第16章 高于前成交价及其他原则

如果我赌一只股票下跌,需要实际卖空它吗

对你这种小投资者或小交易员影响几何

后记

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