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理论实务与系统构建:商业银行资产负债管理电子书

  本书既可以作为金融机构中高层管理人员、金融IT从业人员的参考书,也可作为高等院校金融专业高年级学生相关课程的教科书。

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作       者:黄剑

出  版  社:北京大学出版社

出版时间:2013-05-01

字       数:11.0万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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  本书针对商业银行资产负债管理,阐述资产负债管理的内涵外延及历史发展,从实务的角度出发论述资产负债管理体系的一般构建方法以及实操中需要注意的主要问题,从IT系统方面详尽地分析了资产负债管理系统的主要功能原理、IT实现手法以及实务中的注意。 本书针对商业银行资产负债管理,阐述资产负债管理的内涵外延及历史发展,从实务的角度出发论述资产负债管理体系的一般构建方法以及实操中需要注意的主要问题,从IT系统方面详尽地分析了资产负债管理系统的主要功能原理、IT实现手法以及实务中的注意。
【推荐语】
本书既可以作为金融机构中高层管理人员、金融IT从业人员的参考书,也可作为高等院校金融专业高年级学生相关课程的教科书。
【作者】
黄剑,广东金融学院教授,北京天公瑞丰科技有限公司高级金融顾问。刘甚秋,北京大学天公国际投资株式会社董事长。桥本信哉,日本NTT数据公司金融系统实施专家,日本一桥大学社会学学士。
目录展开

序言一

序言二

前言

第一章 资产负债管理的历史与发展

第一节 资产负债管理的历史沿革

一、美国资产负债管理的历史演进

二、日本资产负债管理的演变过程

三、资产负债管理发展历史的总结

第二节 资产负债管理与巴塞尔协议

一、巴塞尔协议Ⅲ的出台过程

二、巴塞尔协议Ⅲ概要

三、巴塞尔协议Ⅲ的流动性监管指标

四、巴塞尔协议Ⅲ的风险沟通

五、巴塞尔协议Ⅲ的流动性指标在美国、日本的实施状况

六、中国版的巴塞尔协议Ⅲ

第三节 国际会计准则与资产负债管理

一、IFRS9的概要

二、IFRS9修订的主要内容

三、IFRS9修订的影响

四、IFRS9与资产负债管理系统

五、我国金融工具会计准则的国际趋同

第二章 资产负债管理体系的构建

第一节 资产负债管理体系概要

一、资产负债管理的定义

二、资产负债管理体系的构建过程

三、中国商业银行资产负债管理的现状及发展

第二节 资产负债管理的组织体制

一、资产负债管理的组织体制的概貌

二、组织体制中各部门的职能设置

第三节 资产负债管理的管理流程

一、资产负债管理流程的概貌

二、各管理流程的功能设定

第四节 构建资产负债管理体系的注意点

第三章 资产负债管理系统的框架设计与基本数据

第一节 资产负债管理系统的定位

一、资产负债管理的管理对象风险与管理方法

二、资产负债管理系统的IT定位

第二节 资产负债管理系统的框架设计

一、资产负债管理系统的功能设计

二、资产负债管理系统的框架设计

三、合计分类的阶层设计与数据表结构定义

第三节 基本数据生成与管理

一、基本数据

二、其他数据及处理

第四章 缺口分析与流动性风险管理

第一节 现金流数据及阶梯数据的生成

一、浮动利率商品的应对

二、还款方式与现金流数据及阶梯数据的生成

第二节 缺口分析与流动性风险

一、缺口分析概要

二、资产类别及缺口分析指标

三、缺口分析的系统实现

四、缺口分析的运用示例

第五章 期间损益模拟分析与内部资金转移定价(FTP)

第一节 各种情景数据的生成及分析

一、期间损益模拟分析概要

二、资金情景的生成

三、主要利率情景与新订合同利率

第二节 期间损益模拟分析

一、资金情景

二、利率情景与资金情景

三、期间损益模拟分析

第三节 内部资金转移定价(FTP)

一、内部资金转移定价概述

二、内部资金转移定价的运用

三、内部资金转移定价对中国银行业的影响及实施难点

第六章 现值分析和敏感度计算

第一节 收益率曲线的生成

一、收益率曲线的定义及类型

二、收益率曲线的作成

三、远期利率及未来时点的收益率曲线

第二节 现值计算

一、可计算未来现金流的金融资产的现值

二、其他金融商品的现值(理论价格)

第三节 敏感度指标的计算

一、利率敏感度指标BPV、GPS

二、久期与凸度

三、其他敏感度指标

第七章 在险价值(VaR)分析与事后检验

第一节 VaR模型简介

第二节 方差协方差法

一、方差协方差法的概要

二、方差协方差法的示例

第三节 蒙特卡罗模拟法

一、蒙特卡罗模拟法概要

二、蒙特卡罗模拟法的示例

第四节 历史模拟法

一、历史模拟法概要

二、一般历史模拟法的示例

第五节 VaR的实务问题

一、置信水平与VaR值

二、持有期与VaR值

三、观测期间与VaR值

四、参数设定与VaR之间关系的小结

第六节 事后检验

一、各类VaR模型的计量结果比较

二、事后检验的概念及巴塞尔协议的“交通灯规则”

三、事后检验的原理

四、事后检验的示例

五、发生穿透的原因剖析

第八章 动态收益管理——在险收益(EaR)分析

第一节 EaR分析的原理

一、资金情景的设定

二、利率情景的设定

三、基于EaR分析的动态收益管理

第二节 EaR分析的计算过程及注意点

一、利率情景的产生过程

二、EaR模拟的发生过程

第三节 我国商业银行实施动态收益管理的关键问题

一、我国商业银行实行动态收益管理的必然性

二、我国商业银行实施动态收益管理的关键点

第九章 压力测试、正态性检验及系统评价

第一节 压力测试

一、压力测试的作用与目的(与VaR的比对)

二、压力测试示例

三、反向压力测试

四、压力测试中的实务问题

第二节 数据的正态性检验

一、卡方检验的一般原理

二、利用卡方检验的正态性检验

第三节 资产负债管理系统的目标设定与再评价

一、系统构建时的目标设定

二、系统的再评价

附录一 重要术语中英文对照

附录二 主要参考文献

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