万本电子书0元读

万本电子书0元读

顶部广告

量化投资技术与策略电子书

本书主要特一是面向投资实务,因此书中提供了大量案例,有些交易策略则是前沿研究成果的直应用。另一个特就是它是产学研结合的产物,作者分别来自华中科技大学和中泰国际控股有限公司,本书的架构既体现了诸多数量化投资的当前展,也充分考虑了证券交易的实际需要,大量的案例则在中泰国际的交易平台上行过仿真测试,特别是书中交易的资金管理和风控的思想主要来自中泰国际的研究团队。

售       价:¥

纸质售价:¥52.10购买纸书

597人正在读 | 0人评论 6.2

作       者:欧阳红兵

出  版  社:北京大学出版社

出版时间:2016-05-01

字       数:25.7万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

温馨提示:此类商品不支持退换货,不支持下载打印

为你推荐

  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
金融投资与交易正在数量化时代,程序化交易和算法交易在发达国家已经被广泛使用,未来金融从业人员将在很大范围内使用各种量化投资技术,从而必须掌握有关基础知识。 本书尝试向大学经济、金融专业高年级本科生、研究生和金融从业人员全面介绍金融投资和交易的数量化技术,涉及内容包括基本投资策略,新型技术分析,选股策略与配对交易,统计套利,量化投资策略,证券投资资金管理,投资策略执行与优化等内容,用大量实例和图形介绍有关技术的使用方法,具有很强的针对性和实用性。 与大量介绍证券投资基本理论的教材不同,本书侧重总结交易技术与策略,是教育部金融专业硕士培养重要内容之一。由于迄今几乎未见同类教材,本书填补了这方面教材建设的空白。 金融投资与交易正在数量化时代,程序化交易和算法交易在发达国家已经被广泛使用,未来金融从业人员将在很大范围内使用各种量化投资技术,从而必须掌握有关基础知识。 本书尝试向大学经济、金融专业高年级本科生、研究生和金融从业人员全面介绍金融投资和交易的数量化技术,涉及内容包括基本投资策略,新型技术分析,选股策略与配对交易,统计套利,量化投资策略,证券投资资金管理,投资策略执行与优化等内容,用大量实例和图形介绍有关技术的使用方法,具有很强的针对性和实用性。 与大量介绍证券投资基本理论的教材不同,本书侧重总结交易技术与策略,是教育部金融专业硕士培养重要内容之一。由于迄今几乎未见同类教材,本书填补了这方面教材建设的空白。
【推荐语】
本书主要特一是面向投资实务,因此书中提供了大量案例,有些交易策略则是前沿研究成果的直应用。另一个特就是它是产学研结合的产物,作者分别来自华中科技大学和中泰国际控股有限公司,本书的架构既体现了诸多数量化投资的当前展,也充分考虑了证券交易的实际需要,大量的案例则在中泰国际的交易平台上行过仿真测试,特别是书中交易的资金管理和风控的思想主要来自中泰国际的研究团队。
【作者】
华中科技大学经济学院金融系副教授,香港城市大学金融学博士,主要研究方向为金融经济学,金融计量学,金融市场与监管,主持和参与国家自然科学基金和国家社会科学基金3项,出版专著《金融市场的流动性:理论及应用》,发表论文20余篇。
目录展开

第一章 绪论

一、电子和数量化交易的发展

二、数量化交易策略体系

三、交易系统及策略的开发

第二章 投资组合管理

第一节 投资组合理论

一、概述

二、均值方差模型

第二节 投资组合理论的应用

一、投资组合优化的约束条件

二、数据估计问题

三、风险的度量

第三节 投资组合理论的扩展

一、Treynor-Black模型

二、Black-Litterman模型

三、改进的Black-Litterman模型

第四节 资本资产定价模型和套利定价理论

一、资本资产定价模型(CAPM)

二、套利定价理论(APT)

三、Fama-French三因素模型

第三章 量化选股策略

第一节 基本选股策略

一、GARP策略

二、因子模型

三、Alpha策略

四、风格轮动策略

五、动量模型和反转模型

六、可转移的Alpha策略

第二节 基于聚类分析的选股策略

第三节 绝对动量选股策略

一、动量效应

二、绝对动量的思路和数据

三、实证研究

四、基于动量效应的资产配置

第四章 技术分析及择时策略

第一节 技术分析

一、K线及缺口理论

二、技术图形分析

三、技术指标分析

第二节 高级技术分析

第三节 其他择时策略

一、概述

二、市场诊断方法

三、基于时间周期性的时机选择策略

四、常见的入市时机选择

第五章 统计套利

第一节 统计套利基本原理

第二节 基于协整分析的配对交易

一、协整理论

二、实证分析

第三节 基于共同趋势分析的配对交易

一、共同趋势模型

二、间隔大小测量

第四节 统计套利中的时间序列预测

一、时间序列模型

第五节 基于协整的动态随机配对交易模型

一、模型

二、模型的求解

三、交易策略

四、实证分析

第六章 高频交易

第一节 概述

第二节 做市商策略

一、Garman模型

二、Amihud-Mendelson模型

三、单时期做市商决策模型

四、多时期做市商决策模型

五、CMSW模型

第三节 信息模型

一、不对称信息衡量方法

二、早期信息模型

三、序贯交易模型

四、交易者策略模型

第四节 事件交易

第五节 基于马尔科夫链的高频价差套利策略

一、背景和思路

二、模型和交易策略

三、样本数据

四、模型识别

五、样本内检验

六、样本外检验

七、小结

第七章 算法交易

第一节 概述

一、概述

二、算法交易的类型

三、算法的参数

第二节 冲击驱动型算法

一、时间加权平均价格

二、成交量加权平均价格(VWAP)

三、参与率(POV)

第三节 成本驱动型算法

一、执行缺口(IS)

二、适应性缺口(AS)

三、收盘价算法(MC)

第四节 机会导向算法

第八章 指令执行策略

第一节 价格形成与价格发现

一、估值

二、价格形成

三、价格发现/订单匹配

第二节 执行策略及其影响因素

一、执行策略的定义

二、执行策略的类型

三、影响执行策略选择的因素

第三节 执行策略的实现方法

一、冲击导向型策略

二、价格/风险导向型策略

三、机会/流动性导向型策略

第四节 市场预测技术

一、短期行情预测

二、交易成本估计

三、交易中的特殊事件处理

第九章 资金管理

第一节 资金管理的概念及基本思路

一、什么叫资金管理

二、交易的风险

三、资金管理的基本思路

第二节 资金管理基本方法

一、固定比例交易法

二、凯利公式

三、最优f法则

四、杠杆空间模型

五、动态比率管理

六、投资组合保险策略

第三节 止损与资金管理

一、止损的必要性

二、止损的原则

三、正确对待止损

第十章 交易系统及研究实例

第一节 交易系统构建

一、研究方向和目的

二、交易平台

三、实盘模拟

四、风控模块和资金管理

第二节 研究实例

一、均线系统选股策略

二、动量反转策略

三、防御组合

四、一致预期组合策略

参考文献

累计评论(0条) 0个书友正在讨论这本书 发表评论

发表评论

发表评论,分享你的想法吧!

买过这本书的人还买过

读了这本书的人还在读

回顶部