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作       者:(新加坡)马伟明(James Ma Weiming)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2018-03-01

字       数:8.7万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 程序设计

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金融行业已经以惊人的速度采用Python,一些大的投资银行和对冲基金使用Python来构建核心的交易和风险管理系统。本书可以帮助开发人员和量化分析人员入门Python,并指导他们掌握Python在计量金融学上的重要应用。 本书将介绍股票、期权、利率衍生品等金融工具定价方法,如何根据市场指数行大数据分析,以及如何使用NoSQL存储tick数据,可解决建模、交易策略优化和风险管理等金融领域的复杂问题。本书面向本科生、研究生、算法发的初学者以及使用Python行定量研究的金融领域软件发人员。你无需精通Python,熟悉其基本使用情况即可。
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前言

第1章 Python在金融中的应用

1.1 Python适合我吗

1.2 面向对象编程与函数式编程

1.3 我该使用哪个版本的Python

1.4 IPython简介

1.5 总结

第2章 金融中的线性问题

2.1 资本资产定价模型与证券市场线

2.2 套利定价模型

2.3 因子模型的多元线性回归

2.4 线性最优化

2.5 使用矩阵解线性方程组

2.6 LU分解

2.7 Cholesky分解

2.8 QR分解

2.9 总结

第3章 非线性与金融

3.1 非线性建模

3.2 非线性模型举例

3.3 非线性模型求根算法概述

3.4 增量法

3.5 二分法

3.6 牛顿迭代法

3.7 割线法

3.8 求根法的结合使用

3.9 利用SciPy求解

3.10 总结

第4章 利用数值方法为衍生品定价

4.1 什么是期权

4.2 二叉树期权定价模型

4.3 希腊值

4.4 三叉树期权定价模型

4.5 期权定价中的Lattice方法

4.6 有限差分法

4.7 隐含波动率模型

4.8 总结

第5章 利率及其衍生工具

5.1 固定收益证券

5.2 收益率曲线

5.3 无息债券

5.4 自助法构建收益率曲线

5.5 远期利率

5.6 计算到期收益率

5.7 计算债券定价

5.8 久期

5.9 凸度

5.10 短期利率模型

5.11 债券期权

5.12 可赎回债券定价

5.13 总结

第6章 利用Python分析欧洲斯托克50指数波动率

6.1 波动率指数衍生品

6.2 获取EUROX STOXX50指数和VSTOXX数据

6.3 数据合并

6.4 SX5E与V2TX的财务分析

6.5 SX5E与V2TX的相关性

6.6 计算VSTOXX子指数

6.7 计算VSTOXX主指数

6.8 总结

第7章 大数据分析

7.1 什么是大数据

7.2 Hadoop

7.3 大数据工具对我来说实用吗

7.4 获取Apache Hadoop

7.5 Hadoop中的字计数程序

7.6 Hadoop的金融实践

7.7 NoSQL简介

7.8 总结

第8章 算法交易

8.1 什么是算法交易

8.2 带有公共API的交易平台列表

8.3 有没有最好的编程语言

8.4 系统功能

8.5 通过Interactive Brokers和IbPy进行算法交易

8.6 构建均值回归算法交易系统

8.7 使用OANDA API进行外汇交易

8.8 构建趋势跟踪外汇交易平台

8.9 风险价值模型

8.10 总结

第9章 回溯测试

9.1 回溯测试概述

9.2 设计并实施回溯测试系统

9.3 回溯测试模型的10个注意事项

9.4 回溯测试中的算法选择

9.5 总结

第10章 Python与Excel的融通

10.1 COM概述

10.2 Excel与金融

10.3 构建COM服务器

10.4 在Excel中构建COM客户端

10.5 COM的其他功能

10.6 总结

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