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中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究电子书

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作       者:周德才 著

出  版  社:社会科学文献出版社

出版时间:2017-08-01

字       数:13.2万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 经济数学

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鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性,本书从通胀控制目标出发,引MI-TVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明,本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。? 鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性,本书从通胀控制目标出发,引MI-TVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明,本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。 
【作者】
周德才,1976年1月生,江西修水人,博士,副教授,金融学硕士生导师。《经济学》(季刊)、《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。主要从事金融状况指数、金融市场关联性等领域的研究。近年来,主持国家和省部级课题8项,先后在《数量经济技术经济研究》等国际和国内学术期刊上以第一作者发表论文30多篇。
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摘要

Abstract

前言

第1章 导论

1.1 相关概念

1.1.1 金融状况指数概念

1.1.2 灵活动态金融状况指数概念

1.2 研究背景

1.2.1 国外研究背景

1.2.2 国内研究背景

1.2.3 灵活动态金融状况指数需要解决的问题

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 实际意义

1.4 研究思路

1.5 研究内容

1.6 研究目标

1.7 拟解决的关键问题

1.8 研究方法

1.8.1 文献资料和统计数据分析法

1.8.2 定性分析法

1.8.3 数理模型分析法

1.8.4 计量模型分析法

1.9 技术路线

1.9.1 构建灵活动态计量模型

1.9.2 构建灵活动态测度模型和测度公式

1.9.3 实证构建中国灵活动态金融状况指数

1.9.4 实证应用中国灵活动态金融状况指数

1.10 特色与创新之处

1.10.1 特色之处

1.10.2 创新之处

第2章 金融状况指数文献综述及评价

2.1 早期阶段的静态金融状况指数文献综述

2.1.1 基于多元线性回归模型的静态金融状况指数文献综述

2.1.2 基于向量自回归模型的静态金融状况指数文献综述

2.2 中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述

2.2.1 基于主成分分析法的静态和多信息金融状况指数文献综述

2.2.2 基于因子分析法的静态和多信息金融状况指数文献综述

2.3 近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述

2.3.1 基于时变系数回归类模型的时变动态金融状况指数文献综述

2.3.2 基于非线性回归类模型的非线性动态金融状况指数文献综述

2.4 现阶段的多维动态金融状况指数文献综述

2.5 国内外金融状况指数文献评价

第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型

3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景

3.1.1 金融和经济背景

3.1.2 灵活的非线性模型和方法产生背景

3.1.3 国内金融状况指数实证分析研究背景

3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络

3.2.1 传统的向量自回归模型

3.2.2 时变参数向量自回归模型

3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍

3.3.1 贝叶斯计量经济学

3.3.2 马尔科夫链蒙特卡罗方法

3.3.3 状态空间模型和卡尔曼滤波

3.3.4 MI-TVP-SV-VAR模型诊断和检验

3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定

3.4.1 混合创新项K及转换概率p的先验信息和初始值设定

3.4.2 状态方程参数X、h、α的先验信息和初始值设定

3.4.3 状态方程超参数Q、W、S的先验信息和初始值设定

3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计

3.5.1 MI-TVP-SV-VAR模型涉及的参数块

3.5.2 MI-TVP-SV-VAR模型抽样估计

3.5.3 MI-TVP-SV-VAR模型脉冲响应函数计算

3.6 国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

3.6.1 国外学者基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

3.6.2 国内学者基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

3.7 本章小结

第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法

4.1 传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.1.1 传统金融状况指数的静态测度模型

4.1.2 传统金融状况指数的静态测度方法

4.2 中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.2.1 中国传统金融状况指数的静态测度模型

4.2.2 中国传统金融状况指数的静态测度方法

4.3 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法

4.3.1 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型

4.3.2 简单动态金融状况指数的简单动态测度方法

4.4 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法

4.4.1 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型

4.4.2 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度方法

4.5 构建灵活动态脉冲响应函数

4.5.1 静态脉冲响应函数

4.5.2 灵活动态脉冲响应函数

第5章 构建中国灵活动态金融状况指数

5.1 样本数据的选择、处理、检验和说明

5.1.1 样本数据的选择

5.1.2 样本数据的处理

5.1.3 样本数据检验

5.1.4 样本数据说明

5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断

5.2.1 抽样收敛性的图形检验

5.2.2 抽样稳定性检验

5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果

5.3.1 时变参数时变系数项(X)的估计结果

5.3.2 量测方程误差项的对数随机方差和随机同期协方差的估计结果

5.3.3 MI-TVP-SV-VAR模型灵活动态的参数演进特征分析

5.4 实证测度中国灵活动态金融状况指数

5.4.1 灵活动态的脉冲响应函数值分析

5.4.2 灵活动态权重的测算

5.4.3 中国灵活动态金融状况指数测算结果

第6章 应用中国灵活动态金融状况指数

6.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究

6.1.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀相关性的图形比较

6.1.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀相关性的跨期相关性检验

6.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验

6.3 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究

6.4 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验

6.5 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析

第7章 简要结论、政策建议及未来展望

7.1 简要结论

7.2 政策建议

7.3 未来展望

参考文献

后记

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