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交易系统与方法(原书第5版)电子书

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891人正在读 | 1人评论 6.4

作       者:(美)佩里J.考夫曼(Perry J.Kaufman)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2018-09-01

字       数:86.7万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 管理学

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20年来,投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中,包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为顶尖交易大师和期货专家,因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他重新更新了这部广受关注的投资著作,加入了大量的方法以及风险分析工具,从而使本书成为当今市面上最为全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽,介绍具体,非常有助于读者了解交易系统的理念和方法,并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。
目录展开

前言

第1章 概述

1.1 技术分析的扩张效用

1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性

1.3 基本面分析与技术面分析之辩

1.4 专业交易人士与业余交易者

1.5 随机游走理论

1.6 交易风格的确认模式

1.7 噪声的检测

1.8 市场成熟率与全球化

1.9 本书数据的背景资料

1.10 研究指南

1.11 本书所要达到的目的

1.12 交易系统概述

1.13 本书中相应数字符号的解析

1.14 本章小结

第2章 基本概念和计算方法

2.1 数据和均值所相关的理念

2.2 确定均值的方法

2.3 价格的分布形态

2.4 价格分布之概率相关的阶矩:方差、偏度和峰度

2.5 标准化的风险与收益

2.6 指数问题

2.7 系统性能的标准度量方法

2.8 概率

2.9 供给与需求

第3章 图表分析

3.1 开发始终如一的图表模式

3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么

3.3 棒线图的解析模式——道氏理论

3.4 图表结构

3.5 趋势线

3.6 1日行情模式

3.7 持续整理的形态

3.8 交易图表的基本概念

3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式

3.10 意外情境所相关的价格运行模式

3.11 棒线图所相关的目标价位

3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略

3.13 棒线图的实际应用

3.14 价格运行模式的进化过程

第4章 图表系统及相关的应用技术

4.1 邓尼根理论及其推力方法

4.2 诺弗里的饱和周期系统

4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列

4.4 波幅内行情所相关的时间序列

4.5 枢轴点位

4.6 价格的运行及反应模式

4.7 价格通道的破位模式

4.8 价格通道的移动模式

4.9 大宗商品价格通道指数

4.10 威科夫的综合交易技巧

4.11 复杂的图形模式

4.12 对图形模式的研究

4.13 波考斯基对图形模式所做的排名

第5章 由事件驱动的行情趋势

5.1 波段交易

5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表

5.3 点数图模式

5.4 N天破位模式

第6章 回归分析

6.1 时间序列的构成要素

6.2 价格数据的特性

6.3 线性回归模式

6.4 线性相关系数

6.5 两个变量之间的非线性相关模式

6.6 非线性模式向线性模式的转化过程

6.7 两种变量之相应计算模式的评估

6.8 多变量近似值求解

6.9 自回归移动平均模型

6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号

6.11 测度行情的相对强弱性

第7章 基于时间因子所进行的趋势运算

7.1 预测与跟踪趋势

7.2 因时而变的价格运行模式

7.3 移动平均线

7.4 几何型移动平均值

7.5 累计均值

7.6 累计均值的重置模式

7.7 移除效应

7.8 指数平滑模式

7.9 滞后与领先指标的绘制模式

第8章 顺势交易系统

8.1 顺势交易系统的运行原理

8.2 基本的买卖交易信号

8.3 价格通道与包络线

8.4 某种单一趋势的应用程序

8.5 主要顺势交易系统的比较模式

8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧

8.7 多重趋势与市场共识

8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究

8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率

8.10 移动平均系统的序列级数问题:交易信号的演化过程

8.11 顺势交易模式中的提前离场问题

8.12 移动平均系统的交叉预期模式

第9章 动量指标和震荡指标

9.1 动量指标

9.2 离散指标

9.3 震荡指标

9.4 双重平滑的动量指标

9.5 速度(率)与加速度

9.6 混合动量模式

9.7 动量指标的背离模式

9.8 对动量指标所做的一些补充说明

第10章 金融交易所相关的季节性因素

10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识

10.2 季节性模式相关问题的探讨

10.3 季节性模式的流行算法

10.4 季节性的过滤模式

10.5 季节性模式与股市行情

10.6 季节性行情模式的一般常识

第11章 价格行情的循环模式分析

11.1 循环周期理论的基本常识

11.2 循环周期的发现模式

11.3 最大的熵值

11.4 周期循环通道指标

11.5 较短周期所对应的指标系统

11.6 相位调整模式

第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅

12.1 期货交易量的特殊情境

12.2 交易量的正态变化模式

12.3 相关概念的标准解析模式

12.4 交易量相关的指标系统

12.5 市场行情相关的宽幅指标

12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式

12.7 综合概率模型

12.8 盘中交易量的指标形态

12.9 低交易量情境的过滤模式

12.10 行情促进指数

第13章 利差和套利

13.1 动态期货市场利差

13.2 持有成本

13.3 股票利差

13.4 利差和套利的相关性

13.5 应用利差降低风险的操作模式

13.6 套利模式

13.7 套息交易

13.8 改变点差套利模式的相关性

13.9 跨市场的点差交易模式

第14章 行为金融视角下的交易技巧

14.1 信息测度模式

14.2 依据事件所进行的交易

14.3 《交易者承诺报告》

14.4 正方观点和反方意见

14.5 斐波那契级数和人类行为

14.6 艾略特波浪理论

14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构

14.8 费希尔的黄金分割系统

14.9 江恩曲线——时间和空间法则

14.10 金融占星术

第15章 行情模式的判定方法

15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序

15.2 相关交易日时间序列的变化模式

15.3 开盘缺口

15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式

15.5 基于电子计算机的模式识别方法

15.6 人工智能的相关方法

第16章 日内交易模式

16.1 交易成本的影响形式

16.2 日内交易的关键要素

16.3 应用价格行情模式所进行的交易

16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析

16.5 日内交易的成交量模式

16.6 盘中价格所造成的冲击

第17章 自适应技术的应用

17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式

17.2 自适应性的变化情境

17.3 其他自适应动量模式的计算方法

17.4 自适应性盘中行情破位系统

17.5 自适应模式的运行过程

17.6 自适应方法相关问题的考量

第18章 价格的分布系统

18.1 价格分布状态的度量方式

18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势

18.3 价格的分布形态

18.4 史泰米亚的市场结构理论

18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位

第19章 多重时间架构

19.1 调整两个时间框架,使它们能够彼此协调

19.2 埃尔德的三重滤网交易系统

19.3 罗伯特·克劳斯的多重时间框架

19.4 马丁·普林格的KST交易系统

第20章 领先性的技术指标

20.1 波动率的度量方式

20.2 应用波动率所进行的交易

20.3 应用波动率选择交易品种

20.4 流动性

20.5 趋势和价格噪声

20.6 趋势和息差交易

20.7 专家系统

20.8 模糊逻辑

20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式

20.10 类神经网络系统

20.11 基因演算法则

20.12 对冲基金的复制模式

第21章 交易系统测试

21.1 预期模式

21.2 参数的识别模式

21.3 测试数据的选择模式

21.4 完整性的测试模式

21.5 最佳测试结果的发现模式

21.6 可视化测试结果的解析模式

21.7 大数据的测试方法

21.8 交易规则的精炼模式

21.9 测试结果有效性的演进过程

21.10 两类交易系统测试结果的比较方式

21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式

21.12 相对于参数变化所再次进行的测试

21.13 大范围金融市场交易工具的测试

21.14 价格冲击事件的测试方法

21.15 最优化情境的解析方法

21.16 系统稳健性相关问题的概述

第22章 实证分析模式

22.1 计算机的应用和滥用情境

22.2 极端情境所相关的事件

22.3 博弈技巧——轮盘赌理论

22.4 相关交易的选择方式

22.5 相关交易系统的权衡模式

22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制

22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信

22.8 各类系统性交易信号的近似情境

第23章 风险控制模式

23.1 运气不佳情况下的交易技巧

23.2 风险厌恶情境

23.3 相关的流动性

23.4 收益和风险的衡量方式

23.5 杠杆交易

23.6 基于风险敞口的杠杆交易

23.7 个体交易的风险

23.8 考夫曼的止损和止盈规则

23.9 被选择的交易工具的排序方式

23.10 成功交易与爆仓(破产)交易之间的概率分布

23.11 构建头寸的方法

23.12 复合头寸的构建方法

23.13 金融资产的趋势分析

23.14 投资与再投资的最优化方式

23.15 预期收益与实际收益的比较方法

第24章 多元化投资组合的资产配置

24.1 资产多元化问题的浅析

24.2 相关系数的变化情境

24.3 投资组合模型的种类

24.4 传统投资组合模型的计算方法

24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境

24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法(GASP)

24.7 波动率的稳定方式

英航(同业)网站简介

附录A 统计表格

附录B 线性方程和马尔可夫链所相关的解析矩阵

附录C 用三角回归模式计算相应周期

参考文献

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