《量化投资——策略与技术（典藏版）》 《机器学习在量化投资中的应用研究》 《中国对冲基金经理风云录》 《一个革命的范式——对冲基金与另类投资组合策略与理论》 《期权策略》 畅销书《量化投资：策略与技术（修订版）》作者丁鹏的新书，是量化投资与对冲基金丛书中的一本，介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念和主要策略类型，希望能为新行的读者提供一些初步的介绍，特别是从事市场、营销方面的人员，了解一些基础的知识在业务工作中是非常必要的。
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作者
编委会
前言
第1章 量化投资介绍
1.1 量化投资基本概念
1.2 量化投资与有效市场假说
1.3 量化投资的优势
1.4 量化投资与传统投资
1.5 量化投资的价值
1.6 量化投资的内容
1.7 量化投资的历史
1.8 量化投资的理论基础
1.9 量化投资的趋势
第2章 对冲基金介绍
2.1 对冲基金定义
2.2 对冲基金的特征
2.3 业绩持续性
2.4 对冲基金运作
2.5 规模及收益
2.6 世界前十大对冲基金
2.7 对冲基金投资者
2.8 对冲基金简史
第3章 对冲基金主要分类
3.1 美国证监会的分类
3.2 对冲基金主要策略
3.3 股票对冲策略
3.4 事件驱动策略
3.5 宏观因素策略
3.6 相对价值策略
3.7 区域投资策略
第4章
4.1 十大对冲基金
4.2 桥水基金
4.3 摩根大通资产管理
4.4 齐夫资本
4.5 贝莱德
4.6 鲍波斯特集团
4.7 保尔森公司
4.8 安祖高顿公司
4.9 文艺复兴科技
4.10 埃利奥特
4.11 法拉龙资本
第5章 相对价值策略
5.1 阿尔法策略类型
5.2 多因子
5.3 风格轮动
5.4 行业轮动
5.5 资金流
5.6 动量反转
5.7 一致预期
5.8 筹码选股
第6章 宏观因素策略
6.1 宏观因素策略类型
6.2 趋势择时策略
6.3 市场情绪择时
6.4 时变夏普率
6.5 Hurst指数择时
6.6 SVM分类择时
第7章 高频交易
7.1 高频交易概念
7.2 流动性回扣交易
7.3 猎物算法交易
7.4 自动做市商策略
7.5 高频交易的新发展
7.6 交易速度
7.7 短期预测交易
第8章 期指套利与商品套利
8.1 期指套利概念
8.2 期指套利策略
8.3 现货指数复制
8.4 结算日套利
8.5 跨期套利原理
8.6 冲击成本
8.7 保证金管理
8.8 商品套利概念
8.9 常见套利组合
8.10 非常状态处理
第9章 算法交易
9.1 算法交易概念
9.2 被动型算法交易类型
9.3 标准VWAP算法
第10章 量化投资理论
10.1 主要基础理论
10.2 人工智能
10.3 数据挖掘
10.4 小波分析
10.5 支持向量机
10.6 分形理论
10.7 随机过程
第11章 主要IT系统
11.1 量化投资IT架构
11.2 IT系统的作用
11.3 MATLAB语言
11.4 R语言
11.5 大智慧DTS系统
11.6 天软量化平台
11.7 国泰安宽平台
11.8 名策多因子分析系统
11.9 开拓者分析系统
11.10 恒生策略交易系统（ITP）
11.11 MC分析系统
11.12 MT5外汇交易系统
第12章 对冲基金组织架构
12.1 主要架构
12.2 财务杠杆
12.3 外部监管
12.4 内部控制
12.5 对冲基金的新发展
第13章 国内对冲基金发展
13.1 中国基金对冲时代
13.2 对冲基金投资应用
13.3 国内对冲基金面临的挑战
附录A 策略组合模型
附录B 访谈录
后记
参考文献
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