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量化投资分析与策略——基于中国股票市场电子书

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作       者:肖刚

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2019-06-01

字       数:8.7万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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本书旨在传递理性投资的理念、投资分析方法和量化投资的思想与方法。本书分两部分:基础篇和进阶篇。基础篇着重讲解基于基本面的量化投资分析思想和方法,包含量化投资在中国股票市场的应用、宏观经济和上市公司的分析,以及股票投资中的风险控制。进阶篇介绍量化投资策略的开发,涵盖编程、回测、模型、量化投资因子等内容。本书的内容有助于大众掌握在A股市场上使用简单易行、行之有效的量化投资分析方法和投资策略。 本书旨在传递理性投资的理念、投资分析方法和量化投资的思想与方法。本书分两部分:基础篇和阶篇。基础篇着重讲解基于基本面的量化投资分析思想和方法,包含量化投资在中国股票市场的应用、宏观经济和上市公司的分析,以及股票投资中的风险控制。阶篇介绍量化投资策略的发,涵盖编程、回测、模型、量化投资因子等内容。本书的内容有助于大众掌握在A股市场上使用简单易行、行之有效的量化投资分析方法和投资策略。
【推荐语】
诚如作者前言中提到的,我就是那种认为中国的股票市场就像赌博一样的人,除了内部消息,其他任何理性投资都无法做到盈利,但策划出版了这本书后,我有了中国股票市场试试的勇气。希望更多的读者读了这本书后,也和我的感受一样,*后达到作者期望的结果:从投资收获幸福,与时间成为朋友!
【作者】
肖刚,复旦大学国际金融系本科毕业,美国南卡罗来纳大学金融学博士,现担任中国人民大学金融系副教授,博士生导师,长期教授中国股票市场投资课程,撰写股票投资课件超过1500页,发10余项量化投资策略,曾连续三年获评“年度最佳教师”、连续两年获评“明星教师”,并获得“中国大学先工作者”等荣誉称号
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内容简介

推荐序

前言

基础篇

第1章 量化投资在中国股票市场的应用

1.1 在中国股票市场进行投资的独到优势

1.2 中国股票市场的有效性为量化投资的适用奠定了基础

1.3 量化投资在中国股票市场上大有可为

1.4 从量化投资看坚持理性投资的重要性

总结

第2章 如何分析宏观经济

2.1 为什么要做宏观经济分析

2.2 宏观经济分析的框架

2.3 经济基本面分析

2.4 政府政策与政治影响

2.5 金融市场的分析

总结

第3章 美林时钟在中国股票市场的应用

3.1 经济周期的划分

3.2 经济周期与资产配置

3.3 美林时钟在中国股票市场的实证检验

总结

第4章 上市公司的定性分析

4.1 为什么要做定性分析

4.2 定性分析的框架

4.3 业务模式

4.4 行业地位

4.5 发展战略

4.6 公司治理

总结

第5章 上市公司的定量分析

5.1 财务表现

5.2 市场估值

5.3 一个基于基本面指标的选股策略

总结

第6章 风险的衡量

6.1 总风险

6.2 系统性风险和非系统性风险

6.3 上行风险和下行风险

6.4 在险价值:VaR

6.5 最大回撤

总结

第7章 风险控制的理念与方法

7.1 风险控制的理念

7.2 风险的分类

7.3 风险的处理方式

总结

进阶篇

第8章 SAS的使用与编程基础

8.1 SAS简介

8.2 SAS的基本操作

8.3 SAS的宏

总结

第9章 SAS在量化投资中的应用

第10章 回溯检验

10.1 Fama-MacBeth回归

10.2 组合分析

总结

第11章 利用量化指标搭建选股模型

11.1 打分法

11.2 排序法

11.3 回归法

总结

第12章 基于财务报表的量化投资因子

12.1 资产类

12.2 盈利类

12.3 现金流类

12.4 增长类

总结

第13章 基于金融市场的量化投资因子

13.1 估值

13.2 过去收益率

13.3 流动性

13.4 风险

总结

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