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商业银行零售客户资产配置行为研究电子书

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159人正在读 | 1人评论 6.2

作       者:咬亮

出  版  社:中国经济出版社

出版时间:2019-04-30

字       数:31.7万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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本书是基于工作实践而撰写的,比较既往研究成果,有以下3个创新:        1.在前人理论基础上建立了一个投资者投资心理和投资风格的分析模型;在既往关于投资者投资心理及风格的分析,大多都是描述性地展示当前资产配置结构变化与投资心态的关系,并未对投资心理及风格、高低风险资产配置结构的关联度给予一步的明确,且只有禀赋效应、过度自信两种投资心理的模型设定,而本文对禀赋效应、后悔厌恶、过度自信、赌徒谬误及有限理性五种投资心理通过投资损益、损失厌恶系数、参照收益率的动态变化给予了公式化的定义,并建立了1种静态场景、8种动态场景及3种投资风格的组合分析框架,在利用二次规划法求解理论z优值后,与实际值行匹配,得出某一时间(段)的投资心理,以及整个研究时间段的投资心理变化图。这是对非线性损失厌恶资产配置模型(NLA)有较大程度的理论延伸,也是对行为金融理论实验方法的添砖加瓦; 2.思路上拓展了投资心理和投资风格变化对商业银行非利息收影响的研究;在既往关于零售客户的研究中,较少有涉及真实账户数据及通过数据挖掘和理论结合来指导实践工作的,本书通过近5年关于零售客户管理的工作实践和数据挖掘,在前期研究的基础上一步提高了数据质量和利用价值; 3.方法上坚持用实践中分类和比较的方法行研究;本书是从私人银行客户、财富客户和普通客户三类客户比较分析的视角出发,以财富水平高低不同的零售客户之间在商业银行的资产配置行为有差异的假设前提,从储蓄存款到金融资产,从资产配置到投资心理,从财富水平到贡献水平,从熊市到牛市等多个分析维度展了研究和探讨,这也是理论结合实践在方法上的一个创新。<br/>【作者】<br/>  咬亮   甘肃兰州人,金融学博士;毕业于西南财经大学中国金融研究中心,主要研究方向为金融理论与实践,现供职于中国工商银行投资银行部;近年来在《金融论坛》《保险研究》《统计与决策》《中国银行业》《西南金融》等金融领域核心期刊发表学术论文20余篇,主要内容涉及商业银行客户管理、储蓄存款、资产配置、私人银行、信用卡等零售金融领域,多次获得全国及北京城市金融学会年度优秀课题评选奖项。<br/>
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作者简介

内容简介

序言

前言

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 研究目标、研究方法和研究内容

1.3 相关概念辨析

1.4 研究的创新点与存在的不足

2 国内外相关理论文献综述

2.1 资产配置相关理论综述

2.2 损失厌恶资产配置相关理论综述

2.3 商业银行零售客户资产配置与非利息收入的相关研究综述

2.4 总结与评述

3 零售客户资产配置现状与影响因素

3.1 中国资产管理行业发展的源头、现状和流向

3.2 商业银行资产管理业务发展的机制、现状和问题

3.3 零售客户资产配置现状

3.4 影响零售客户资产配置行为的主要因素

3.5 本章小结

4 构建损失厌恶资产配置模型

4.1 模型基础:前景价值、三参照点和下偏二阶矩

4.2 模型演进:参数的动态变化

4.3 模型构建:动态非线性损失厌恶资产配置模型

4.4 本章小结

5 零售客户资产配置行为的实证研究

5.1 样本商业银行及零售客户基本情况

5.2 问题的引出

5.3 模型的构建

5.4 实证分析及结论探讨

5.5 本章小结

6 零售客户资产配置行为对商业银行非利息收入影响的实证研究

6.1 商业银行非利息收入的界定、现状和影响

6.2 问题的引出

6.3 模型构建

6.4 实证分析及结论探讨

6.5 本章小结

7 新资管时代下零售客户资产配置行为的趋势与启示

7.1 新资管时代的影响和样本商业银行的行动

7.2 样本商业银行的大类资产配置策略

7.3 零售客户资产配置行为的启示

7.4 本章小结

8 研究结论、建议与展望

8.1 主要研究结论

8.2 政策建议

8.3 研究展望

9 商业银行零售银行业务相关研究简论

9.1 金融新常态下基层零售银行储蓄存款发展情况研究

9.2 零售银行资金往来与储蓄存款、金融资产的实证研究

9.3 当前国内私人银行发展中存在的问题与应对措施研究

9.4 新形势下零售银行信用卡收单业务发展情况研究

9.5 财富水平、资产配置与金融市场的实证研究——基于VAR模型分析

9.6 金融市场、资产配置与零售贡献变动关系的实证研究——来自零售银行客户分层管理视角

9.7 基于资产配置的零售银行“长尾”客户管理的实证研究——兼论“羊群行为”

9.8 商业银行营业网点行长的四种角色

9.9 本章小结

参考文献

附录

中国工商银行客户风险评估问卷

索引

致谢

后记

在读博士期间科研成果目录

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