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投资学(原书第10版)电子书

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本书由三名美国知 名学府的金融学教授撰写的著作,是美国好的商学院和管理学院的首 选教材。全书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。本书适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生,金融领域的研究人员与从业者。<br/>【作者】<br/>滋维·博迪是波士顿大学管理学院的金融与经济学教授,他拥有麻省理工学院的博士学位,并一直在哈佛大学和麻省理工学院讲授金融学。博迪教授在一流的专业期刊上发表过有关养老金财务和投资战略等大量文章。他的著作包括《快乐投资:平安实现你一生中财富目标的方法》以及《养老金财务基础》等。博迪教授是综合财务有限公司的经理人,这是一家特别的投资银行和金融工程公司。他同时还是养老金研究顾问委员会的成员。<br/>
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译者序

作者简介

译者简介

前言

教学建议

第一部分 绪论

第1章 投资环境

1.1 实物资产与金融资产

1.2 金融资产

1.3 金融市场与经济

1.4 投资过程

1.5 市场是竞争的

1.6 市场参与者

1.7 2008年的金融危机

1.8 全书框架

小结

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第2章 资产类别与金融工具

2.1 货币市场

2.2 债券市场

2.3 权益证券

2.4 股票市场指数与债券市场指数

2.5 衍生工具市场

小结

习题

CFA考题

在线投资练习

概念检查答案

第3章 证券是如何交易的

3.1 公司如何发行证券

3.2 证券如何交易

3.3 电子交易的繁荣

3.4 美国证券市场

3.5 新的交易策略

3.6 股票市场的全球化

3.7 交易成本

3.8 保证金交易

3.9 卖空

3.10 证券市场监管

小结

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第4章 共同基金与其他投资公司

4.1 投资公司

4.2 投资公司的类型

4.3 共同基金

4.4 共同基金的投资成本

4.5 共同基金所得税

4.6 交易所交易基金

4.7 共同基金投资业绩:初步探讨

4.8 共同基金的信息

小结

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第二部分 资产组合理论与实践

第5章 风险与收益入门及历史回顾

5.1 利率水平的决定因素

5.2 比较不同持有期的收益率

5.3 国库券与通货膨胀(1926~2012年)

5.4 风险与风险溢价

5.5 历史收益率的时间序列分析

5.6 正态分布

5.7 偏离正态分布和风险度量

5.8 风险组合的历史收益

5.9 长期投资

小结

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概念检查答案

第6章 风险资产配置

6.1 风险与风险厌恶

6.2 风险资产与无风险资产组合的资本配置

6.3 无风险资产

6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合

6.5 风险容忍度与资产配置

6.6 被动策略:资本市场线

小结

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概念检查答案

附录6A 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论

附录6B 效用函数与保险合同均衡价格

附录6C Kelly准则

第7章 最优风险资产组合

7.1 分散化与组合风险

7.2 两个风险资产的组合

7.3 股票、长期债券、短期债券的资产配置

7.4 马科维茨资产组合选择模型

7.5 风险集合、风险共享与长期投资风险

小结

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附录7A 电子表格模型

附录7B 投资组合统计量回顾

第8章 指数模型

8.1 单因素证券市场

8.2 单指数模型

8.3 估计单指数模型

8.4 组合构造与单指数模型

8.5 指数模型在组合管理中的实际应用

小结

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第三部分 资本市场均衡

第9章 资本资产定价模型

9.1 资本资产定价模型概述

9.2 资本资产定价模型的假设和延伸

9.3 资本资产定价模型和学术领域

9.4 资本资产定价模型和投资行业

小结

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第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型

10.1 多因素模型概述

10.2 套利定价理论

10.3 套利定价理论、资本资产定价模型和指数模型

10.4 多因素套利定价理论

10.5 法玛-弗伦奇(FF)三因素模型

小结

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第11章 有效市场假说

11.1 随机漫步与有效市场假说

11.2 有效市场假说的含义

11.3 事件研究

11.4 市场是有效的吗

11.5 共同基金与分析师业绩

小结

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第12章 行为金融与技术分析

12.1 来自行为学派的批评

12.2 技术分析与行为金融

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第13章 证券收益的实证证据

13.1 指数模型与单因素套利定价模型

13.2 多因素资本资产定价模型与无套利理论的检验

13.3 法玛-弗伦奇式多因素模型

13.4 流动性与资产定价

13.5 基于消费的资产定价与股权溢价之谜

小结

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第四部分 固定收益证券

第14章 债券的价格与收益

14.1 债券的特征

14.2 债券定价

14.3 债券收益率

14.4 债券价格的时变性

14.5 违约风险与债券定价

小结

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第15章 利率的期限结构

15.1 收益率曲线

15.2 收益曲线与远期利率

15.3 利率的不确定性与远期利率

15.4 期限结构理论

15.5 期限结构的解释

15.6 作为远期合约的远期利率

小结

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第16章 债券资产组合管理

16.1 利率风险

16.2 凸性

16.3 消极债券管理

16.4 积极债券管理

小结

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概念检查答案

第五部分 证券分析

第17章 宏观经济分析与行业分析

17.1 全球经济

17.2 国内宏观经济

17.3 需求与供给波动

17.4 联邦政府的政策

17.5 经济周期

17.6 行业分析

小结

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第18章 权益估值模型

18.1 比较估值

18.2 内在价值与市场价格

18.3 股利贴现模型

18.4 市盈率

18.5 自由现金流估值方法

18.6 整体股票市场

小结

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第19章 财务报表分析

19.1 主要的财务报表

19.2 衡量企业绩效

19.3 盈利能力度量

19.4 比率分析

19.5 财务报表分析范例

19.6 可比性问题

19.7 价值投资:格雷厄姆技术

小结

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概念检查答案

第六部分 期权、期货与其他衍生证券

第20章 期权市场介绍

20.1 期权合约

20.2 到期日期权价值

20.3 期权策略

20.4 看跌-看涨期权平价关系

20.5 类似期权的证券

20.6 金融工程

20.7 奇异期权

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第21章 期权定价

21.1 期权定价:导言

21.2 期权价值的限制

21.3 二项式期权定价

21.4 布莱克-斯科尔斯期权定价

21.5 布莱克-斯科尔斯公式应用

21.6 期权定价的经验证据

小结

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概念检查答案

第22章 期货市场

22.1 期货合约

22.2 期货市场的交易机制

22.3 期货市场策略

22.4 期货价格的决定

22.5 期货价格与预期将来的现货价格

小结

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概念检查答案

第23章 期货、互换与风险管理

23.1 外汇期货

23.2 股票指数期货

23.3 利率期货

23.4 互换

23.5 商品期货定价

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第七部分 应用投资组合管理第

第24章 投资组合业绩评价

24.1 传统的业绩评价理论

24.2 对冲基金的业绩评估

24.3 投资组合构成变化时的业绩评估指标

24.4 市场择时

24.5 风格分析

24.6 业绩贡献分析程序

小结

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概念检查答案

第25章 投资的国际分散化

25.1 全球股票市场

25.2 国际化投资的风险因素

25.3 国际投资:风险、收益与分散化的好处

25.4 国际分散化潜力评估

25.5 国际化投资及业绩归因

小结

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概念检查答案

第26章 对冲基金

26.1 对冲基金与共同基金

26.2 对冲基金策略

26.3 可携阿尔法

26.4 对冲基金的风格分析

26.5 对冲基金的业绩评估

26.6 对冲基金的费用结构

小结

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概念检查答案

第27章 积极型投资组合管理理论

27.1 最优投资组合与α值

27.2 特雷纳-布莱克模型与预测精度

27.3 布莱克-利特曼模型

27.4 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型:互补而非替代

27.5 积极型管理的价值

27.6 积极型管理总结

小结

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附录27A α的预测值与实现值

附录27B 广义布莱克-利特曼模型

第28章 投资政策与特许金融分析师协会结构

28.1 投资决策过程

28.2 限制

28.3 策略说明书[1]

28.4 资产分配

28.5 管理个人投资者的投资组合

28.6 养老基金

28.7 长期投资

小结

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术语表

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