BackTrader量化交易案例图解电子书

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内容简介

推荐序

前言

第1章 BackTrader简介

1.1 BackTrader量化软件的特点

1.2 进入神奇的Python世界

1.3 TOP极宽量化工具函数库

1.4 量化回测“四步曲”

1.5 案例：完整的量化版“Hello”程序

第2章 数据预处理

2.1 数据格式

2.2 Lines内部数据格式

2.3 数据目录

2.4 指数代码文件

2.5 数据预处理函数

2.6 案例：数据预处理

第3章 策略编程

3.1 SQN指数&策略评估参数

3.2 量化金融指标

3.3 交易数据更新

3.4 策略编程模板

3.5 案例：策略编程

第4章 Buy买入策略

4.1 Buy买入函数

4.2 案例：设置Buy买入价格

4.3 next策略执行函数

4.4 Buy买入策略编程

第5章 Sell卖出策略

5.1 Position仓位检查

5.2 Smart Staking智能动态仓位管理

5.3 Sell卖出函数

5.4 案例：Sell卖出策略

5.5 买卖点图表

5.6 notify_order订单状态检查函数

5.7 双边交易策略

5.8 bar量化节点数据包变量

第6章 Broker数字经纪人

6.1 Broker数字经纪人概述

6.2 交易佣金（Commission）

6.3 案例：添加Broker经纪人

6.4 Broker常用参数

6.5 案例：Sizer交易数额

6.6 Sizer交易数额模块库架构图

第7章 MA均线策略编程

7.1 MA均线策略和指标简介

7.2 案例：MA均线策略编程

第8章 plot绘制金融图

8.1 金融分析曲线

8.2 案例：绘制不同风格K线图

8.3 多曲线金融指标

8.4 Observers观测子模块

8.5 plot绘图函数的常用参数

8.6 案例：买卖点符号和色彩风格

8.7 案例：vol成交量参数

8.8 案例：多图拼接模式

8.9 案例：绘制HA平均K线图

8.10 K线图绘制

8.11 案例：绘制多指标金融图

第9章 回测结果分析

9.1 常用量化分析指标

9.2 案例：回测数据基本分析

9.3 Analyzer分析类

9.4 Analyzer分析模块架构图

9.5 SQN指数

9.6 案例：回测数据扩展指标分析

9.7 案例：底层数据分析

第10章 PyFolio专业量化分析图

10.1 常用量化模块库

10.2 轻量级量化分析模块

10.3 PyFolio简介

10.4 案例：PyFolio量化分析

10.5 解读专业量化分析图

第11章 Trade交易操作

11.1 量化回测分析流程

11.2 Cerebro类模块

11.3 案例：Trade交易

11.4 实盘交易及其隐性规则

11.5 Stake交易数额和Trade交易执行价格

第12章 买卖点分析

12.1 案例：买卖点设置

12.2 优化输出信息

12.3 案例：手动版策略参数优化

第13章 sign信号交易模式

13.1 Indicator指标模块库架构图

13.2 案例：信号交易的基本操作

13.3 案例：信号模式买卖点分析

13.4 SignalStrategy信号策略类

第14章 参数寻优

14.1 参数寻优概述

14.2 演示案例：单参数自动寻优

14.3 BackTrader内置优化函数

14.4 演示案例：多参数自动寻优

第15章 模拟盘/实盘操作

15.1 模拟盘交易和实盘交易的区别

15.2 实盘数据和交易接口

15.3 数据共性

15.4 数据区别

15.5 案例：模拟盘的参数设置

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