FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。 FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。 《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深理解并融会贯通，而熟练准确地运用到工作中。
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内容简介
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第1章 波动的市场
1.1 股票市场指数
1.2 市场波动
1.3 回报率
1.4 标普数据分析
1.5 波动率
1.6 指数加权移动平均
第2章 随机过程
2.1 随机数
2.2 线性相关
2.3 维纳过程
2.4 布朗运动
2.5 几何布朗运动
2.6 随机试验
第3章 随机模拟
3.1 伊藤引理
3.2 股价相关性
3.3 利率特点
3.4 均值回归模型
3.5 利率模型
3.6 模型校准
第4章 期权定价
4.1 再谈期权
4.2 BSM模型
4.3 期权理论价格走势
4.4 风险因子
4.5 波动率
4.6 定价方法比较
第5章 希腊字母
5.1 希腊字母介绍
5.2 Delta
5.3 Gamma
5.4 Theta
5.5 Vega
5.6 Rho
第6章 奇异期权
6.1 现金或空手期权
6.2 资产或空手期权
6.3 看涨障碍期权
6.4 看跌障碍期权
6.5 亚式期权
6.6 其他奇异期权
第7章 市场风险I
7.1 市场风险
7.2 风险因子和敏感度
7.3 损益估算
7.4 风险价值
7.5 参数法VaR
7.6 历史法VaR
第8章 市场风险II
8.1 移动窗口
8.2 预期亏空
8.3 历史加权法
8.4 蒙特卡洛VaR
8.5 债券风险度量
8.6 回顾测试
第9章 投资组合
9.1 有关投资组合
9.2 资产定价
9.3 期权组合敏感性
9.4 债券组合敏感性
9.5 风险对冲
9.6 投资组合风险价值
第10章 信用风险I
10.1 有关信用
10.2 信用风险来源和分类
10.3 信用风险的量化度量
10.4 个人信用评分卡模型
10.5 个人信用评分卡模型的变量筛选
10.6 企业信用评分模型
第11章 信用风险II
11.1 离散和连续违约概率
11.2 信用转移
11.3 结构违约Merton模型
11.4 结构违约KMV模型
第12章 信用风险III
12.1 缩减式风险模型
12.2 违约相关性
12.3 违约损失率
附录
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