万本电子书0元读

万本电子书0元读

顶部广告

资产组合选择和资本市场的均值-方差分析电子书

诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品 华章诺贝尔经济学奖经典文库,厉以宁、何帆专文推荐! 站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂,经济学领域******之书! 丛书名:诺贝尔经济学奖经典文库 《聪明激派的经济政策:混合经济》(英)詹姆斯 E.米德 《经济增长黄金律》(美)埃德蒙德•菲尔普斯 《生活水平》(印度)阿马蒂亚•森等 《为什么我也不是保守派》(美)詹姆斯 M. 布坎南

售       价:¥

纸质售价:¥67.50购买纸书

41人正在读 | 0人评论 7

作       者:(美)哈里 M·马科维茨(Harry M· Markowitz),(美)G·彼得·托德(G· Peter Todd)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2016-05-01

字       数:22.4万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

温馨提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印

为你推荐

  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。<br/>【推荐语】<br/>诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品 华章诺贝尔经济学奖经典文库,厉以宁、何帆专文推荐! 站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂,经济学领域******之书! 丛书名:诺贝尔经济学奖经典文库 《聪明激派的经济政策:混合经济》(英)詹姆斯 E.米德 《经济增长黄金律》(美)埃德蒙德•菲尔普斯 《生活水平》(印度)阿马蒂亚•森等 《为什么我也不是保守派》(美)詹姆斯 M. 布坎南 《政治算术:西蒙•库兹涅茨与经济学的实证传统》(美)罗伯特•威廉•福格尔等 《效率、平等和财产所有权》(英)詹姆斯 E.米德 《预见相关性:风险管理新范例》(美)罗伯特•恩格尔 《宏观经济思想七学派》(美)埃德蒙•菲尔普斯 《经济增长理论》(英)阿瑟.刘易斯 《计量经济学的问题与方法》(挪)拉格纳•弗里希等 《两个幸运的人:弗里德曼回忆录》(美)米尔顿•弗里德曼等 《价值理论:对经济均衡的公理分析》(美)吉拉德•德布鲁 《充分就业与价格稳定》(美)威廉 S. 维克里等 《苦难的时代:美国奴隶制经济学》(美)罗伯特•威廉•福格尔等 《选择与后果》(美)托马斯 C.谢林 《治理机制》(美)奥利弗 E. 威廉姆森 《人力资本(原书第3版)》(美) 加里•贝克尔 《施蒂格勒自传:一个自由主义经济学家的自白》[美] 乔治 J. 施蒂格勒 《策略理性模型》[德]莱茵哈德•泽尔腾 《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》[美]哈里 M. 马科维茨、[美] G. 彼得•托德<br/>【作者】<br/>哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz,1927-) 1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父 马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的次革命"。其他领域:马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理*化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。 1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。 G. 彼得o托德(G.Peter Todd) 托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管,负责公司的软件发业务。1990~1998年期间,托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁,在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。<br/>
目录展开

丛书序一

丛书序二

推荐序

序言

第一篇 一般资产组合选择模型

第1章 资产组合选择模型

标准的均值-方差资产组合选择模型

有上界的标准分析

托宾-夏普-林特纳模型

布莱克模型

空头头寸需要提供抵押品时的模型

名义和真实回报

第1章附录

加权和的均值与方差

一般样本空间

习题

第2章 一般均值-方差资产组合选择模型

一般模型的三种形式

非线性例子

历史述评

习题

第3章 一般模型的性能与假设

半正定协方差矩阵

理论与实践中的资产组合约束条件

行业约束条件

协方差模型

外生资产

指数追踪

成交量约束条件

为什么是均值和方差

贝叶斯推断

隐含的单期效用极大化

二次逼近

对EV逼近的研究

相关问题

回报的分布

连续交易

第二篇 初步结论

第4章 可行资产组合集的性质

符号

序列的极限

Rn中的收敛

闭集

球面、球和开集

紧集

凸集

无界约束集

非允许方向和有界可行方向

锥集

第4章附录

习题

第5章 涉及均值、方差和标准差的集合

涉及E的各种关系

涉及V的各种关系

补偿变换

沿着直线的V

沿着直线的σ

凸函数

极小可行的V和σ

第6章 约束集为仿射集的资产组合选择模型

约束条件下的极小化

约束集为仿射集的有效资产组合

补充说明

第三篇 一般资产组合选择模型的求解

第7章 非退化模型的有效集

库恩-塔克条件

临界线

有效段

相邻有效段

的非奇异性

X和η的非负性

临界线算法的有限性

有效EV集

坐标轴的选择

习题

第8章 临界线算法的起步

线性规划的单纯形法

价格和利润率

启动临界线算法

习题

第9章 退化模型分析

更简单但“够好”的方法

极大化E时遇到结点

退化

E无界

E有界时的有效集

字典序

E无界的情形

相关专题

舍入误差

互补问题

习题

第10章 所有可行的均值-方差组合

可行EV集的顶

EV集顶和底的比较

可行EV集的边

习题

第四篇 特例

第11章 二维分析的典式

标准的三证券分析

秩为2的典式

典型分析中的有效集(秩为2)

有效EV组合集中的拐点

有效Eσ组合集中的线段

τ*的秩为1的情形

k维典式分析

第11章附录

习题

第12章 锥形约束集和市场资产组合的有效性

市场资产组合

锥形约束集

例子

市场资产组合的有效性

一个简单的市场均衡模型

市场资产组合怎样才是无效的

期望回报和贝塔值

习题

第五篇 资产组合选择的计算机程序

第13章 程序介绍

符号说明

问题表述

程序输入

主模块

公共数据说明

主程序

读取输入内容

单纯形法模块

单纯形法阶段1

单纯形法阶段2

单纯形算法的步骤(阶段1和阶段2)

临界线算法

算法调整

准备工作

迭代

增加一个变量

删除一个变量

计算临界线算法的输出

将结果输出到电子数据表

第13章附录

附录A:程序

附录B:将程序整合到电子数据表中

附录C:样本问题

附录 矩阵代数和向量空间基础

数学前提

矩阵符号的运用

矩阵运算

矩阵的逆

变量代换

n维几何学

正交性

线性无关和子空间

坐标系变换

Rn中的坐标变换

参考文献

译者后记

出版说明

累计评论(0条) 0个书友正在讨论这本书 发表评论

发表评论

发表评论,分享你的想法吧!

买过这本书的人还买过

读了这本书的人还在读

回顶部