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债券投资实战2:交易策略、投组管理和绩效分析电子书

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172人正在读 | 0人评论 6.6

作       者:龙红亮

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2021-11-01

字       数:11.0万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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截止到2021年8月底,国内债券市场存量规模已超过120万亿元,仅次于美国。债券市场相关从业人员估计也有数十万人之多,并且每年仍有毕业生源源不断涌,从毕业生成长为专业的从业人员往往需要经历漫长的成长过程,由于知识体系纷繁复杂,很多人在其中走了不少弯路。 故而龙红亮博士在2018年撰写了《债券投资实战》一书,写作初衷便是希望为债券市场从业人员提供一本简单易学的门培训教材,从而辅助大家更好、更快地成为一名优秀的从业者。此书出版发行之后,得到了很多读者的肯定。但美中不足的是,受限于内容定位和篇幅,此书并没有深探讨债券的交易策略,而这正是很多读者希望了解的。 本书就是为了弥补心中上述缺憾而写就的。与本书一样,本书仍然专注于债券方视角。<br/>【推荐语】<br/>继本债券门书籍《债券投资实战》后,本书重聚焦债券高级交易技巧,包括交易策略、投组管理、绩效分析、信用分析、利率分析和团队建设等阶内容。本书采用了大量的实战案例,便于读者理解与实操。<br/>【作者】<br/>龙红亮 金融学博士、CFA,具有金融机构丰富的专业投资管理经验,管理规模数百亿元,并取得优秀的投资业绩。曾给数百家金融机构讲授投资培训课程,并在巴伦周刊、网易财经、头条财经等多家媒体做过投资分享。出版著作《债券投资实战》《投资理财红宝书》及《基金投资红宝书》。<br/>
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作者简介

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前言

第1章 交易策略

1.1 收益率曲线交易策略

1.2 套息策略

1.3 行业信用利差策略

1.4 品种利差策略

1.5 骑乘策略

1.6 事件驱动策略

1.7 信用下沉策略

1.8 税收策略

1.9 指数策略

第2章 投资组合管理

2.1 久期和关键利率久期

2.1.1 投资组合久期

2.1.2 详解关键利率久期

2.2 久期的管理与对冲

2.2.1 久期的管理

2.2.2 久期的对冲

2.3 期限的摆布

2.4 资产负债管理

2.4.1 负债成本计量

2.4.2 流动性报表

2.4.3 负债期限的摆布

第3章 业绩归因分析

第4章 信用债的财务分析

4.1 债券的信用分析框架

4.1.1 宏观经济分析

4.1.2 中观行业分析

4.1.3 微观主体分析

4.2 外部信用评级的缺陷

4.3 定量财务分析

4.3.1 几个重要的指标

4.3.2 盈利能力

4.3.3 现金流状况

4.3.4 资本结构

4.3.5 偿债能力

4.4 几个重要的考虑

4.4.1 对外担保

4.4.2 银行授信情况

4.5 财务疑点的识别

4.5.1 巨资收购

4.5.2 关联交易

4.5.3 大存大贷

4.5.4 高额的投资收益

4.5.5 会计规则变更

4.5.6 应收账款或存货增长过快

4.5.7 净利润和经营活动现金流量净额持续背离

4.5.8 临时更换会计师事务所

4.6 房地产债的信用分析

4.6.1 开发流程

4.6.2 资金来源

4.6.3 报表的秘密

4.6.4 几个关键的数据

4.6.5 关注指标

第5章 宏观利率分析框架

5.1 宏观利率的决定因素

5.2 三个周期

5.3 人民币流动性全景

5.3.1 三级流动性体系

5.3.2 央行

5.3.3 商业银行

5.3.4 影子银行

5.4 CPI分析预测框架

5.4.1 CPI与宏观利率

5.4.2 解读CPI

5.4.3 预测CPI

第6章 投研体系构建、团队建设和绩效管理

6.1 投研体系的构建

6.1.1 会议制度

6.1.2 卖方与买方投研框架的区别

6.2 信用债投研体系

6.2.1 白名单制

6.2.2 借助第三方评级

6.3 投资经理投资组合管理

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