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统计学评论(仅适用PC阅读)

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张波 主编
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内容简介

重要性抽样技术是一种利用测度变换方法增加计算速度的方差递减技术,本文主要介绍了如何利用重要性抽样技术计算市场风险测度指标和信用风险测度指标,介绍了问题背景,给出了具体的操作流程。同时,本文对重要性抽样技术目前的应用给出了研究趋势和研究中存在的问题,这些问题包括动态风险环境下重要性抽样技术的应用、更加合适的重要性抽样函数的选择以及在操作风险中风险测度指标的计算问题。
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