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中国期货市场效率与风险研究

中国期货市场效率与风险研究

张小艳
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内容简介

本书结合现代金融分析理论的三个里程碑(即EMH假设、CAPM模型和B-S偏微分方程),以实证检验和数理推导为工具,以有效市场假设为基础,对我国期货市场的效率和风险问题行了较为系统的研究。1.对有效市场假设行了实证方面的检验。一方面,运用单位根结合自相关检验的方法以及应用方差比检验对*游走假设行检验,从而基本认定铜、大豆、小麦期货市场是弱式有效的;另一方面,结合协积方法论证小麦期货市场和大豆期货市场同样呈弱式有效市场状态。这些结果说明中国期货市场经过近几年的治理整顿始从无序走向初步规范化发展,表明中国期货市场能比较有效地对市场信息作出反应,市场化程度较高,也一步证实了我国期货市场对资源的合理配置及其对经济发展所起的积极作用。
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