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非参数、半参数ACD模型及应用研究(仅适用PC阅读)

非参数、半参数ACD模型及应用研究(仅适用PC阅读)

戴丽娜
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内容简介

ACD模型是对超高频数据建立的模型。参数ACD模型对条件期望的函数形式与*误差项的分布形式的要求都比较严格,而非参数ACD模型、非参数可加ACD模型、半参数ACD模型放宽了模型的设定条件,对模型的形式要求不是很强,避免了像参数模型那样由于模型错误设定得出错误结论的可能,对实际数据的解读能力更强。非参数、半参数模型不失为一种不同于参数模型的建模思路,得出的结果更具有一般意义。由非参数可加ACD模型与半参数ACD模型拟合出的曲线对设定参数ACD模型具有一定的指导作用。

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