基于VaR和ES的利率风险度量(仅适用PC阅读)

        何启志的《基于VaR和Es的利率风险度量》以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出*我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并行了后验检验。后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应行检验，并得到一些结论。全书共分7章。第1章为绪论；第2章为相关的理论基础；第3章为利率期限结构静态估计；第4章为利率期限结构动态研究；第5章为基于VaR和Es的利率风险度量；第6章为我国货币市场利率风险测度关系研究；第7章为总结与展望。
【作者】
    何启志，1974年9月出生，副教授，博士，现任安徽财经大学现代金融研究所所长，校学术带头人，主要研究方向：宏观金融、金融工程和金融计量，主要讲授课程：《概率论与数理统计》、《金融工程》、《时间序列分析》、《经济与金融文献选读》、《货币银行学》、《金融工程实验》等，在《统计研究》，《管理科学》(2008、2011)、《管理学报》、《Joumal of Southeast Universilty》、《JOURNAL OF SOFTWARE》、《数理统计与管理》、《系统工程》、《统计与决策》、《合肥工业大学学报》等刊物发表论文十几篇，主持或参与科研课题多项，其中，国家自然科学基金课题2项，*课题1项，教研课题1项。