经济资本与银行监管(仅适用PC阅读)

内容简介

本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块（个体风险评估）以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块（信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块）将在附录中进行研究。这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题（交易对手信用风险除外）在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。