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外汇期权组合市场风险度量和监管——理论、模型和数值方法研究(仅适用PC阅读)

外汇期权组合市场风险度量和监管——理论、模型和数值方…

陈荣达
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内容简介

本书针对外汇期权交易的特征,在国外近期相关理论研究的基础上,针对如何度量外汇期权投资组合的市场风险存在的问题。提出了一种改进的非线性VaR度量模型。已有的Delta-Gamma-Theta-Johnson分布族模型、Delta-Gamma-Theta-Solomon&Ste-phens近似模型、Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型、Delta-Gamma-Theta-Fourier-Inversion模型是基于汇率回报序列为多元正态分布的来计算的外汇期权投资组合VaR值。

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