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投资组合绩效测评实用方法(原书第2版)

投资组合绩效测评实用方法(原书第2版)

(英)培根
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内容简介

在形成投资决定和策略的过程中,绩效测评和归因分析是关键工具。绩效测评是投资决策过程的品质控制,它使得投资经理能够计算收益率,了解资产投资组合的表现,与客户沟通以及改投资组合的表现。

投资组合绩效测评实用方法关注绩效收益率的实际使用和计算而不是学术背景,它提供了这些方法在现今金融环境中的作用和影响的清晰指引,使得读者能够应用他们的知识并产生即刻效果。

本书在第1版的基础上行了彻底的更新,探讨了以下关键问题,例如固定收益归因分析、衍生品投资工具和另类投资策略的归因分析、杠杆和空头持仓、对冲基金的风险调整的绩效测评,以及一些标准的更新。本书英文原书附有一张CD(读者可登录www.hzbook.com获取),其中包含了大部分的展示例子。本书对于任何一个参与资产管理工作的人来说,都是一本必不可少的参考书。

【推荐语】

探讨了固定收益归因分析、衍生品投资工具和另类投资策略的归因分析、杠杆和空头持仓、对冲基金的风险调整的绩效测评,以及一些标准的更新。是参与资产管理工作者的必备参考书!

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【作者】

卡尔·培根

CIPMStatPro的董事长,一个为资产管理行业提供服务的数据和软件发专家。他也经营自己的咨询公司,在各种风险和绩效测评问题上,向资产管理人提供建议。

在加StatPro之前,卡尔·培根是Foreign&Colonial管理有限公司风险控制和绩效的总监,JPMorgan投资管理公司的绩效(欧洲)的负责人,副总裁,Royal保险资产管理公司的绩效负责人。

卡尔·培根持有曼彻斯特大学的数学荣誉学士学位,是Investment-Performance.com的执行委员会成员,也是7cityLearning的助教。作为投资绩效委员会和GIPS的创始会员,卡尔·培根是IPC解释&IPC核验子委员会的前主席,是JouurnalofPerformanceMeasurement咨询委员会成员。

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