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期权的价格信息与熵定价方法

期权的价格信息与熵定价方法

余喜生
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内容简介

本书研究并提出能够为期权理性定价的非模型依赖(model-free)方法:立足于实际金融市场,尽量少依赖既定的定价模型或其它假设,充分利用标的证券与期权市场的价格数据,从中提取对定价有效的信息;结合这些来自真实市场的信息,借鉴信息熵原理建立期权非模型依赖定价方法,为期权给出符合实际市场的理性定价。本书研究过程是以金融市场为导向,*数学与信息学为手段,计算编程为工具。本书理论结合实际,可读性强。
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