巴黎期权的定价模型与数值方法研究

  本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值计算方法，并比较各种方法的优缺与适用范围，在此基础上将巴黎期权定价模型运用于复杂可转换*定价与高管期权合约设计与估计中，为巴黎期权的广泛应用下坚实的基础。因此具有较好的理论意义和一定的实用价值。本书可以作为金融工程、财务管理、人力资源管理、投资学、金融数学专业相关课程的教学用书和金融、人力资源管理、投资、保险、风险管理等学科领域的参考书。
【推荐语】
  本书系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法，并比较各种方法的优缺与适用范围。在此基础上将巴黎期权定价模型运用于复杂可转债定价与高管期权合约设计与估计中，为巴黎期权的广泛应用下坚实基础。、
【作者】
  宋斌，经济学博士，副教授（硕士生导师），毕业于中央财经大学，师从王巾英教授。电子邮箱：selviasong@163.com。目前在中央财经大学管理科学与工程学院投资系任教，并担任系主任。主要研究领域为：衍生品定价及其数值计算、倒向*微分方程在金融中的应用、利率期限结构建模、市场微观结构与订单动态研究、量化投资与高频交易策略发。2005年——2006年美国史蒂文斯理工学院（Stevens Institute of Technology）技术管理学院访问学者。完成*及省部级教材三本，在《中国科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统管理学报》、《系统科学与数学》、《系统工程》等国内外期刊上发表论文十几篇。主持及参与国家自科、*及北京市哲学社会科学等基金项目。 郭冬梅，金融数学博士，中科院博士后，副教授（硕士生导师），毕业于山东大学，师从陈增敬教授、汪寿阳研究员。电子信箱guodongmeicufe@163.com。目前在中央财经大学经济学院任教，担任数理经济系主任。 研究领域为资产定价、碳金融、 行为金融。在《中国科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》等国内外期刊上发表论文十几篇。出版著作两部。主持国家自科、中国科学院博士后基金、北京市哲学社会科学等基金项目。获得 2013 Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence 奖项。 张冰洁, 张冰洁先后在中央财经大学电子商务、投资学方向取得学士、硕士学位。目前在北京航空航天大学经济管理学院在读博士。在硕士及博士期间从事期权定价及环境经济学实证方面研究。在《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统管理学报》发表论文。