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算法交易:制胜策略与原理
(美)欧内斯特·陈(Ernest P.Chan)
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内容简介
本书即是一本专门论述算法交易策略的著作。本书不只是金融理论领域的学术论述,更融合了近几十年许多实用的金融研究成果和陈博士在实际交易中运用这些研究成果所获得的心得。本书是一本引人胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者,还是机构投资者,都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略,更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心,因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识,使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外,书中还加了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例,这些示例可以在本书的网站上下载。
【推荐语】
简便易懂的程序化操作指南,认识算法交易的精炼著作,研究量化投资不可错过的经典。
【作者】
厄尼斯特?陈(Ernest P. Chan)是发统计模型及交易系统的专家,现任QTS资本管理有限公司基金经理,负责管理对冲基金及私人客户账户。他自1997年起曾先后为多家投资银行(摩根斯坦利、瑞士信贷、Maple)及对冲基金(枫树岭、千禧年合伙公司、MANE)工作。陈从康奈尔大学获得物理学博士学位,在金融行业前曾是IBM人类语言学技术组织的成员。他曾与人合伙在芝加哥创办了投资公司----EXP资本管理有限公司,并担任要职。陈撰写出版了《量化投资:如何创立你自己的算法交易业务》(Wiley出版社),同时也是知名金融博客http://epchan.blogspot.com的博主。
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作者
(美)欧内斯特·陈(Ernest P.Chan)
出版
机械工业出版社
分类
出版物 >
管理 >
会计/金融投资
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