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量化金融R语言初级教程

量化金融R语言初级教程

[匈牙利] Gergely Daróczi 盖尔盖伊 等
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内容简介

R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。它是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码放的软件,是一个用于统计计算和统计制图的强大工具。 量化金融R语言初级教程 通过9章的内容向读者详细介绍使用R语言实现量化金融的一些基础知识和方法,内容包括时间序列分析、投资组合优化、资产定价模型、固定收益证券、估计利率期限结构、衍生品定价、信用风险管理、极值理论和金融网络等。 量化金融R语言初级教程 的目标读者是那些希望通过R语言来解决量化金融问题的读者,如果读者具备一定的金融知识,将会对量化金融R语言初级教程 的阅读有较大的帮助。通过阅读量化金融R语言初级教程 ,读者将学习到有关R语言的诸多核心内容,并了解R语言在量化金融方面的各类应用。
【推荐语】
量化金融已经逐渐成为金融领域的热门话题,并且有望在未来成为一个必然的发展趋势。R语言是数据处理的绝佳工具,将R语言引金融定量分析可以更好地优化分析过程,高效地获取分析结果。量化金融R语言初级教程 非常适合R语言新手和想使用R解决金融问题的读者使用。
【作者】
Gergely Daróczi是一位社会学博士学位候选人,拥有大约8年R编程的数据管理和分析任务的工作经验。Gergely数年来在匈牙利的多所大学讲授统计学课程并从事数据分析工作,近期他还创建并协调着一个总部位于英国的在线报告创业公司。后者作为一种服务性平台,其软件或者平台称为rapporter.net,可以对本书涉及的所有方法和技术提供一个直观的界面和口。他对本书的贡献是提供了量化金融问题和方法的R实现。 Michael Puhle在德国帕绍大学(University of Passau)获得了金融学博士学位。他曾在慕尼黑的安联资产管理公司(Allianz Global Investors)担任高级风险控制经理多年,后来在毕马威金融风险管理(KPMG's Financial Risk Management)部门中担任管理助理,在那里他就市场风险模型为银行提供咨询。他还是斯普林格出版社(Springer Publishing)出版的《*组合优化》(Bond Portfolio Optimization)的作者之一。 Edina Berlinger是毕业于布达佩斯考文纽斯大学(Corvinus University of Budapest)的经济学博士。她是一名助理教授,讲授公司金融、投资学和金融风险管理。她还担任大学金融系的领导职务,也是匈牙利科学院金融分委员会的主席。她的专业涉及学生贷款系统、风险管理,近期又涉及了网络分析领域。在学生贷款设计、流动性管理、异质代理模型和系统风险方面,她领导过一些研究项目。 Péter Csóka是布达佩斯考文纽斯大学的助理教授,同时也是匈牙利科学院经济与区域研究中心、博弈论研究组的研究员。2008年,他在马斯特里赫特大学(Maastricht University)获得了博士学位。他的研究主题包括风险管理、风险资本配置、博弈论、公司金融以及一般均衡理论。他目前致力于分析对系统风险和非流动性资产组合的风险贡献。他在《运筹研究的数学方法》(Mathematical Methods of Operational Research)、《欧洲运筹研究杂志》(European Journal of Operational Research)、《博弈与经济行为》(Games and Economic Behaviour)以及《银行与金融杂志》(Journal of Banking and Finance)发表过论文。他还是布达佩斯金融市场流动性年度会议组织委员会的主席。 Daniel Havran是匈牙利科学院经济研究所、经济与区域研究中心的博士后研究员。他还在布达佩斯考文纽斯大学担任兼职的助理教授,在那里,他讲授公司金融(本科和博士水平)和信用风险管理(硕士水平)的课程。2011年,他在布达佩斯考文纽斯大学获得了经济学博士学位。他研究的兴趣方向是公司现金、基金流动性管理以及场外市场的信用衍生品。 Márton Michaletzky在2011年从布达佩斯考文纽斯大学获得了经济学博士学位。在2000~2003年间,他是协和证券有限公司(Concorde Securities Ltd)的风险经理和宏观经济分析师。作为资本市场交易经理,他在匈牙利国家高速公路管理公司获得了30亿欧元的证券化经验。2012年,他参与了一次IPO的准备工作以及匈牙利金融服务提供商的私人配售。在加DBH投资之前,他是CUB金融系的助理教授。 Zsolt Tulassay在一家专业的美国投资银行任量化分析师,从事评估衍生品定价模型相关的工作。在此之前,Zsolt是布达佩斯考文纽斯大学金融系的助理讲师,讲授衍生品、量化风险管理和金融计量经济学。Zsolt拥有布达佩斯考文纽斯大学和中欧大学的硕士学位。他研究的兴趣方向包括衍生品定价、构建收益率曲线、流动性风险以及异质代理模型。 Kata Váradi自2013年以来一直在布达佩斯考文纽斯大学任金融学的助理教授。2009年,Kata从布达佩斯考文纽斯大学研究生毕业,并于2012年获得了博士学位,她论文的主题是关于匈牙利股票市场的市场流动性风险分析。她的研究领域包括市场流动性、固定收益证券以及医疗系统的网络。除了研究,她对教学也很积极。主要讲授公司金融、投资学、估值以及跨国金融管理。 Agnes Vidovics-Dancs是博士学位候选人和布达佩斯考文纽斯大学金融系的助理教授。在此之前,她是匈牙利政府债务管理局的初级风险经理。她的主要研究领域是通常的政府债务管理,特别是主权危机和违约。
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