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结构化金融手册

结构化金融手册

(英)阿诺·德·瑟维吉尼(Arnaud De Servigny),(英)诺伯特·乔布斯特(Norbert Jobst)
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内容简介

关注每个结构化信贷市场的重要问题以及学习对你的交易行识别、评估、定价与监管的有力模型。 本书提供了用以衡量和管理风险、确定*定价、利用杠杆及市场无效率以及理解产品监管的定量工具。本书由两位结构化金融专家和一个国际专家顾问团队写作而成。这本书有助于你: 能够为那些特定投资者如且持有者、套利驱动者及对冲基金量身定做风险与收益。 根据相关的投资边界来使用风险缓释策略。 在风险中性方法下理解不同的工具并对其定价。 在结构化交易中,利用风险评估技术如评级及“希腊字母”。 这些针对性强的工具还能够为你提供详尽的标准普尔在结构化金融方面的技术以及关于信用衍生品建模的*研究和方法。
【推荐语】
本书提供了用来评估和管理风险、确定*定价以及利用杠杆和市场无效率的*量化技术的全面指引。本书由来自评级机构和大型金融机构的结构化金融名家写成。本书详细讨论了如何有效地为特定投资者量身定做风险和收益特征,如何为对冲基金和不同投资期间及评级限制选择合适的策略,如何在风险中性假设下对不同金融工具行定价,以及如何在结构化金融交易中使用评分、评级以及基于利差的内在评级等技术。本书先是提供了关于结构化信贷市场的全面概述,着便引导你一步一步学习下列久经实战验证的技术: 单一风险评估 单一因子定价 状态依赖方法 CDO定价 CDO风险管理 CDO交易风险管理 现金型与合成型CDO 标准普尔发的CDO方法 合成型CDO领域的*和近期展 住宅抵押支持证券 担保* 结构化投资载体和其他特殊目的公司 巴塞尔协议II下的证券化 作者还提供了评级机构在结构化金融领域的特别技术,以及对债务和权益行建模的*研究和方法。
【作者】
作者 阿诺·德·瑟维吉尼是标准普尔的董事总经理,量化分析的负责人,负责标准普尔的信贷市场服务和结构化金融评级部门。他还是《标准普尔信用风险评估和管理指引》的作者之一。他如今是巴克莱财富的量化分析团队的负责人,以及伦敦大学帝国学院的访问教授。 诺伯特·乔布斯特是标准普尔结构化融资部门的董事。他如今是伦敦DBRS结构化金融量化部门的副总裁。乔布斯特博士负责量化分析与研究,专注于CDO和信用衍生品。 译者 李楠,南大学金融学硕士,华菁证券风险管理部高级副总裁。曾先后任职于中国银行间市场交易商协会与中信证券,专注于信用风险管理、固定收益研究和风险分析评审。 杨桦,南京大学金融系硕士,申万宏源证券有限公司投资交易事业部策略与衍生品交易总部高级投资经理,从事衍生品交易和对冲工作。 宋泽元,上海财经大学金融信息工程专业博士研究生,华宝证券金融市场部投资主办人、产品业务总监。曾受雇于花旗银行(中国)有限公司 、新华信托股份有限公司、鑫沅资产管理有限公司,曾主持设计多款量化类、场外衍生品类、资产证券化类资产管理产品的交易方案。
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