股票多因子模型实战:Python核心代码解析

本书深浅出地介绍股票多因子模型的原理与构建方式，从基础知识、单因子测试、因子合成、股票组合构建等多方面行介绍。本书共6章：第1章对量化投资行概述，引出多因子模型的底层逻辑与实践框架；第2章和第3章分别介绍多因子模型的Python编程基础与概率统计基础；第4章介绍单因子的计算过程和处理过程，以及单因子的测试和测试结果的分析方法，是较为核心的一章；第5章介绍单因子如何行因子合成；第6章介绍简单的组合构建方法和利用组合理论构建组合的方法。
【推荐语】
本书围绕股票多因子模型展，深浅出介绍模型中每一个部分的构建与实现的意义，并给出核心实现代码，核心代码部分都以Python代码的形式给出，方便读者理解和实现。
【作者】
陆一潇，FRM，上海交通大学硕士研究生，经济师。在公募基金、期货公司、私募基金行多年量化研究，对股票多因子模型有较深的理论理解和实践经验。同时担任职徒教育签约讲师、CSDN认证博客专家。