动量策略:利用Python建立关键交易模型

这是一本关于如何利用Python行系统交易(Systematic Trading)的实践指南，深探讨了如何利用Python构建期货和股票交易策略。目前，量化交易得到越来越多人的认可，它通过将你的交易想法制定为具体的策略规则，让你在真实冒险之前测试和评估交易表现，并对交易计划的可行性做出评判，可以大幅提升你的交易成绩。 然而，专业级别的编程发和系统策略的回溯测试令很多人望而生畏，阻碍了很多人的量化交易之路。本书作为量化交易的门读物，通俗易懂，实操性强，你只要按照书中的讲解步骤一路操作下来，就会对如何利用Python构建量化交易策略的全貌有所了解，知道如何使用Python语言构建基本的交易策略，以及建立自己的专业回溯测试环境。 本书详细解释了多种交易策略，并提供了完整的源代码，给你必要的工具和技能集，让你在成为专业系统交易员的道路上走得更加顺畅。本书编写的目的是给读者提供循序渐的指导，让读者轻松地从零技术基础始，直到拥有构建复杂量化交易策略的技能集为止，重是让读者学会对交易策略行量化回测。
【推荐语】
《动量策略》将一路指导您从始使用行业标准Python语言，到建立自己的专业回溯测试环境。 本书编写的目的是给读者们一个循序渐的指导，非常有条理性地引导你从零技术知识始，到你拥有构建复杂量化交易策略的技能集为止。 本书的重是让读者都可以对交易策略行量化回测，以便随时检查自己的交易模型设置。 本书将详细解释多种交易策略，并提供完整的源代码资源，可免费下载，为您成为专业系统交易员之路保驾护航。
【作者】
安德烈亚斯·F.克列诺（Andreas F. Clenow） 特许市场技术分析师，瑞士苏黎世ACIES资产管理公司投资组合经理，投资顾问公司Equilateral的合伙人，Globalanced量化交易师。在对冲基金行业之前，曾在路透社任职，担任过路透社咨询公司北欧金融工程团队经理，期间主要负责量化分析顾问咨询工作，之后 在路透社证券与商品期货分析公司担任国际经理。他精通多投资品种量化交易策略分析，是资深的CTA投资经理，在股票、股指期货、商品期货等领域有着丰富的经验。著有《趋势交易》《趋势永存：败市场的动量策略》等畅销书。   庄庆鸿 中国注册会计师、高级经济师，擅长证券投资量化策略、算法交易及机器学习算法等领域的技术研发，曾翻译出版《TradeStation交易应用实践：量化方法构建赢家策略》。 张坤 曾先后在美国量化对冲基金、金融软件服务公司和国内证券公司工作，长期从事证券交易算法发及策略研究工作，是国内量化投资发展历程的见证者。擅长证券行业大数据分析、资本市场量化交易解决方案设计，目前在证券公司从事量化交易服务的业务管理工作。 洪晓祥 中国准精算师，在知名互联网公司从事大数据分析与算法建模，后证券行业从事算法交易及策略研究，擅长大规模数据处理及建模、量化投资与算法交易。