社会网络、策略最优化与风险控制的理论与实证研究电子书

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表目录

第1章 绪论

1.1 背景与问题提出

1.2 社会网络内涵

1.3 社会网络与投资者决策行为的研究方面

1.4 社会网络与资产组合的研究方面

1.5 社会网络与风险控制的研究方面

1.6 社会网络与资产定价的研究方面

第2章 FOF基金网络、分散化风险评价与动态资产配置

2.1 引言

2.2 相关文献回顾与评述

2.2.1 复杂网络相关研究

2.2.2 资产配置相关研究

2.3 基于基金网络的风险平价资产配置最优化理论模型

2.3.1 基于网络聚类的资产优选模型

2.3.2 静态风险平价理论模型

2.3.3 风险平价模型的动态调整

2.3.4 基于基金网络聚类的风险平价资产配置模型的FOF动态资产配置流程框架

2.4 风险平价资产配置实证研究

2.4.1 数据采集与样本选择

2.4.2 统计性描述

2.4.3 基于基金网络聚类的组合优选

2.4.4 FOF动态资产配置策略结果分析

2.4.5 稳健性检验

第3章 基于均值一嫡模型的金融资产组合最优化研究

3.1 引言

3.2 国内外文献回顾与评述

3.3 资产选择与均值一嫡最优化模型

3.3.1 关联网络资产选择模型

3.2.2 均值一嫡最优化模型

3.4 实证研究与结果分析

3.4.1 数据采集与样本选择

3.4.2 关联网络资产组合选择分析

3.4.3 均值一篇最优化模型

3.4.4 稳定性检验

第4章 复杂网络、信息增益熵与资产组合模型优化

4.1 引言

4.2 国内外文献回顾与评述

4.3 资产组合优化模型构建与算法估计

4.3.1 基于AP聚类中心的资产组合与算法

4.3.2 基于信息增益嫡的资产组合与算法

4.4 实证研究与结果分析

4.4.1 数据来源与预处理

4.4.2 沪深300成分股关联网络结构

4.4.3 信息增益篇与聚类中心实证分析

第5章 SV-BEKK-GARCH最优套保模型构建及其经验证据

5.1 引言

5.2 文献综述

5.2.1 套期保值

5.2.2 波动率描述

5.2.3 波动率的协同持续理论

5.3 本章研究设计

5.3.1 随机波动模型（SV）及参数估计

5.3.2 协同持续比和套期保值比

5.3.3 最优套期保值比

5.4 实证研究与结果分析

5.4.1 数据来源及统计描述

5.4.2 收益率序列波动的聚集性和持续性

5.4.3 基于协同持续的最优套期保值比

第6章 社会关系是否可以帮助优化基金经理决策？——基于社会网络视角的基金业绩评价研究

6.1 引言

6.2 国内外文献回顾与评述

6.3 研究假设的提出

6.4 研究设计

6.4.1 数据来源

6.4.2 变量选取

6.4.3 计量模型设计

6.5 实证分析与稳健性检验

6.5.1 数据可视化及统计描述

6.5.2 实证回归模型结果

6.5.3 稳健性分析

第7章 社会网络视角的上市公司伦理效应实证研究

7.1 引言

7.2 国内外文献回顾与评述

7.2.1 IPO抑价现象理论与解释

7.2.2 社会网络在金融研究中的应用

7.3 样本选取和主要变量的描述性统计

7.3.1 构建社会网络与描述性统计

7.3.2 社会网络指标选用与分析

7.3.3 IPO数据的选取与描述性统计

7.3.4 分析师预测数据的选取与描述性统计

7.4 关于券商一基金关系在IPO抑价中作用的实证分析

7.4.1 券商一基金关系在IPO定价过程中的影响研究

7.4.2 券商一基金关系对分析师预测行为的影响研究

第8章 基于自编码和Jordan神经网络的投资组合构建

8.1 引言

8.2 基本模型

8.2.1 标准自编码

8.2.2 稀疏自编码

8.2.3 Jordan 神经网络

8.3 自编码和股票表现的关系

8.3.1 数据预处理

8.3.2 指标计算方法

8.3.3 信息距离与股票表现

8.3.4 小结

8.4 基于自编码和Jordan神经网络的投资组合构建

8.4.1 数据预处理

8.4.2 投资组合的构建

8.4.3 投资组合的表现

第9章 分级基金折溢价套利指标与其绩效关系研究：是线性，还是非线性？

9.1 引言

9.2 国内外文献回顾与评述

9.3 研究设计

9.3.1 套利指标选取

9.3.2 研究方法

9.4 实证研究与结果分析

9.4.1 数据来源与预处理

9.4.2 描述统计与稳定性检验

9.4.3 实证结果分析

9.4.4 稳定性检验

第10章 中国金融市场对美国市场间溢出效应有影响力吗？——基于高阶谱分析框架下波动溢出强度及其影响因素分析

10.1 问题提出与文献回顾

10.2 波动溢出效应强度理论模型构建与估计

10.2.1 基于随机波动模型的波动指标计算

10.2.2 基于高阶谱方法对波动溢出效应强度估计

10.3 波动溢出强度与因素对实证检验与结果分析

10.3.1 数据及描述性统计

10.3.2 波动溢出强度分析

10.4 稳健性检验

第11章 中国在国际能源市场话语权提升了吗？——基于非参数高阶谱方法对原油价格冲击强度分析

11.1 引言

11.2 国内外文献回顾与评述

11.3 模型构建与方案设计

11.3.1 数据采集与变量选取

11.3.2 时变高阶谱模型构建

11.3.3数据分布与平稳性检验

11.4实证检验与结果分析

11.4.1 单次实验结果描述

11.4.2 累计实验结果分析

第12章 国际原油市场溢出效应的因素实证分析

12.1 引言

12.2 理论模型：波动溢出效应强度估计

12.2.1 波动性估计：随机波动模型

12.2.2 对波动溢出效应的估计：基于高阶统计量大谱分析方法

12.3 实证研究：原油现货与期货市场波动溢出效应影响因素

12.3.1 数据及描述性统计

12.3.2 原油现货对期货市场波动溢出强度估计

12.3.3 溢出效应影响因素研究

12.3.4 稳健性检验

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