商品期货量化交易实战(以Python为工具)电子书

内容简介

前言

第1章 量化交易基础

1.1 什么是量化交易

1.1.1 量化交易概述

1.1.2 量化交易的发展

1.1.3 量化交易的特点

1.1.4 量化交易有哪些入门策略

1.2 为什么选择量化交易

1.2.1 量化交易与主观交易的区别

1.2.2 量化交易比主观交易更好吗

1.2.3 量化交易一定能赚钱吗

1.2.4 量化交易的风险

1.3 量化交易需要哪些准备工作

1.3.1 安装SDK

1.3.2 策略构思

1.3.3 建立模型

1.3.4 回测调优

1.3.5 仿真交易

1.3.6 实盘交易

1.4 一个完整的策略有哪些要素

1.4.1 策略选择

1.4.2 交易什么

1.4.3 交易多少

1.4.4 何时交易

1.4.5 如何交易

1.4.6 交易心态

1.5 温故知新

第2章 Python编程入门

2.1 为什么要学习Python

2.1.1 Python的特点

2.1.2 Python的版本

2.2 Python的基础语法

2.2.1 编码

2.2.2 变量命名

2.2.3 关键字

2.2.4 注释

2.2.5 缩进

2.2.6 代码块

2.2.7 空行

2.2.8 导入模块

2.3 Python中的变量和数据类型

2.3.1 变量

2.3.2 标准数据类型

2.3.3 Number（数值）

2.3.4 String（字符串）

2.3.5 List（列表）

2.3.6 Dictionary（字典）

2.3.7 数据类型转换函数

2.4 Python中的数据运算

2.4.1 算术运算符

2.4.2 关系运算符

2.4.3 赋值运算符

2.4.4 逻辑运算符

2.4.5 运算符优先级

2.5 Python中的数字和字符串

2.5.1 内置数学函数

2.5.2 访问字符串中的字符

2.5.3 拼接字符串

2.5.4 其他常用函数

2.6 Python中的列表和字典

2.6.1 列表索引

2.6.2 列表切片

2.6.3 列表中元素的修改与删除

2.6.4 二维列表

2.6.5 列表中元素的增加

2.6.6 列表反向排序

2.6.7 创建字典

2.6.8 访问字典中的键值

2.6.9 字典中元素的增加与修改

2.6.10 字典中元素的删除

2.7 Python中的条件语句和循环语句

2.7.1 条件语句

2.7.2 循环语句

2.7.3 break语句

2.7.4 continue语句

2.8 Python中的日期和时间

2.8.1 time库

2.8.2 什么是时间戳

2.8.3 将时间戳转换为时间

2.9 Python中的常用内置函数

2.9.1 len()函数

2.9.2 range()函数

2.9.3 split()函数

2.9.4 type()函数

2.9.5 isinstance()函数

2.9.6 取整函数

2.10 Python中的异常处理

2.10.1 语法错误

2.10.2 异常错误

2.10.3 异常捕获

2.11 温故知新

第3章 量化交易API

3.1 全局常量和数据结构

3.1.1 exchange交易所对象

3.1.2 exchanges交易所对象列表

3.1.3 Order数据结构

3.1.4 Position数据结构

3.1.5 Trade数据结构

3.1.6 Ticker数据结构

3.1.7 Record数据结构

3.1.8 Depth数据结构

3.1.9 Account数据结构

3.1.10 策略参数

3.2 获取Tick、深度、历史K线数据

3.2.1 获取Tick数据函数GetTicker()

3.2.2 获取深度数据函数GetDepth()

3.2.3 获取K线数据函数GetRecords()

3.2.4 商品期货策略框架

3.3 获取和取消订单、获取当前挂单

3.3.1 订阅合约代码函数SetContractType()

3.3.2 设置期货交易方向和类型函数SetDirection()

3.3.3 Buy()函数

3.3.4 Sell()函数

3.3.5 取消订单函数CancelOrder()

3.3.6 获取所有未完成订单函数GetOrders()

3.3.7 获取订单详情函数GetOrder()

3.4 IO()函数

3.4.1 切换行情模式

3.4.2 判断与期货公司前置机服务器的连接状态

3.4.3 获取交易所中的所有合约信息

3.4.4 扩展函数IO（"api"，…）

3.4.5 等待消息函数IO（"wait"）

3.5 账户API获取账户和持仓信息

3.5.1 获取账户信息函数GetAccount()

3.5.2 获取持仓信息函数GetPosition()

3.6 常用的日志信息函数

3.6.1 打印日志信息函数Log()

3.6.2 打印收益信息函数LogProfit()

3.6.3 打印状态栏信息函数LogStatus()

3.6.4 画图函数Chart()

3.6.5 日志消除函数LogReset()

3.6.6 订单信息日志功能开关函数EnableLog()

3.7 常用的内置函数

3.7.1 休眠函数Sleep()

3.7.2 交互函数GetCommand()

3.7.3 判断回测/实盘函数IsVirtual()

3.7.4 全局字典函数_G()

3.7.5 时间戳函数_D（Timestamp，Fmt）

3.7.6 浮点数格式化函数_N（Num，Precision）

3.7.7 重试函数_C()

3.7.8 列表交叉函数_Cross()

3.8 常用的指标函数及图表绘制

3.8.1 内置的TA指标库

3.8.2 绘制图表

3.9 策略参数及策略交互

3.9.1 策略参数

3.9.2 策略交互

3.10 内置的模板类库及经典策略架构

3.10.1 模板类库

3.10.2 经典策略架构

3.11 温故知新

第4章 CTA之趋势跟踪策略

4.1 什么是CTA策略

4.1.1 CTA策略的分类

4.1.2 趋势策略

4.1.3 反转策略

4.1.4 量化CTA策略

4.2 经典的MACD策略

4.2.1 MACD简介

4.2.2 MACD的原理

4.2.3 MACD的计算方法

4.2.4 MACD的使用方法

4.2.5 MACD的有效性

4.2.6 策略逻辑

4.2.7 策略编写

4.2.8 策略回测

4.2.9 完整的策略代码

4.3 使用ADX辅助MACD策略

4.3.1 什么是ADX

4.3.2 ADX的计算方法

4.3.3 策略逻辑

4.3.4 策略编写

4.3.5 策略回测

4.3.6 完整的策略代码

4.4 自适应动态双均线策略

4.4.1 传统均线的弊端

4.4.2 考夫曼均线的原理

4.4.3 考夫曼均线的计算方法

4.4.4 策略逻辑

4.4.5 策略编写

4.4.6 策略回测

4.4.7 完整的策略代码

4.5 日内高低点突破策略

4.5.1 什么是日内交易

4.5.2 策略逻辑

4.5.3 策略编写

4.5.4 策略回测

4.5.5 完整的策略代码

4.6 增强版唐奇安通道策略

4.6.1 唐奇安通道策略简介

4.6.2 原始策略逻辑

4.6.3 改进后的策略逻辑

4.6.4 策略编写

4.6.5 策略回测

4.6.6 完整的策略代码

4.7 HANS123日内突破策略

4.7.1 策略逻辑

4.7.2 策略编写

4.7.3 策略回测

4.7.4 完整的策略代码

4.8 菲阿里四价策略

4.8.1 菲阿里简介

4.8.2 策略逻辑

4.8.3 策略编写

4.8.4 策略回测

4.8.5 完整的策略代码

4.9 AROON（阿隆指标）策略

4.9.1 阿隆指标简介

4.9.2 阿隆指标的计算方法

4.9.3 如何使用阿隆指标

4.9.4 基于阿隆指标构建交易策略

4.9.5 策略回测

4.9.6 完整的策略代码

4.10 EMV（简易波动指标）策略

4.10.1 EMV的计算公式

4.10.2 EMV的使用方法

4.10.3 策略编写

4.10.4 策略回测

4.10.5 完整的策略代码

4.11 动态阶梯突破策略

4.11.1 什么是突破策略

4.11.2 突破策略理论

4.11.3 策略逻辑

4.11.4 策略编写

4.11.5 策略回测

4.11.6 完整的策略代码

4.12 Dual Thrust日内交易策略

4.12.1 Dual Thrust简介

4.12.2 Dual Thrust日内交易策略的上、下轨

4.12.3 策略逻辑

4.12.4 策略编写

4.12.5 策略回测

4.12.6 完整的策略代码

4.13 经典恒温器策略

4.13.1 策略简介

4.13.2 市场波动指数

4.13.3 策略逻辑

4.13.4 策略编写

4.13.5 策略回测

4.13.6 完整的策略代码

4.14 R-breaker策略

4.14.1 策略原理

4.14.2 计算方法

4.14.3 策略逻辑

4.14.4 策略编写

4.14.5 策略回测

4.14.6 完整的策略代码

4.15 温故知新

第5章 CTA之回归策略

5.1 布林带跨期套利策略

5.1.1 策略原理

5.1.2 策略逻辑

5.1.3 策略编写

5.1.4 策略回测

5.2 期现套利图表

5.2.1 什么是套利

5.2.2 期现套利方法

5.2.3 期现套利的局限

5.2.4 获取数据

5.2.5 期现和基差图表

5.2.6 图表展示

5.3 乖离率（BIAS）策略

5.3.1 乖离率简介

5.3.2 乖离率的原理

5.3.3 乖离率的计算公式

5.3.4 策略逻辑

5.3.5 策略编写

5.3.6 策略回测

5.3.7 完整的策略代码

5.4 温故知新

第6章 量化交易回测与实盘

6.1 使用Tick数据让回测更精准

6.1.1 回测需要哪些数据

6.1.2 基于Bar数据的回测

6.1.3 基于Tick数据的回测

6.1.4 Tick数据回测引擎原理

6.1.5 如何选择最佳回测方式

6.2 回测绩效报告详解

6.2.1 回测配置参数

6.2.2 年化收益率

6.2.3 年化波动率

6.2.4 最大回撤率

6.2.5 夏普比率

6.3 如何规避回测中的陷阱

6.3.1 未来函数

6.3.2 偷价

6.3.3 成本冲击

6.3.4 幸存者偏差

6.3.5 过拟合

6.4 递进和交叉回测

6.4.1 样本内回测和样本外回测

6.4.2 样本递进回测

6.4.3 样本交叉回测

6.5 量化交易实盘

6.5.1 配置期货账户

6.5.2 在Windows操作系统中部署托管者

6.5.3 在Linux操作系统中部署托管者

6.5.4 一键租用托管者

6.5.5 创建策略

6.5.6 管理策略

6.5.7 创建实盘

6.5.8 管理实盘

6.6 温故知新

第7章 风险管理与投资组合

7.1 认识期货中的风险

7.1.1 系统性风险

7.1.2 人为主观性风险

7.1.3 策略性风险

7.1.4 资金管理的意义

7.1.5 资金管理的方法

7.2 等价鞅资金管理

7.2.1 什么是马丁格尔策略

7.2.2 正向马丁格尔策略

7.2.3 正向马丁格尔策略的测试代码

7.2.4 反向马丁格尔策略

7.2.5 反向马丁格尔策略的测试代码

7.2.6 马丁格尔策略在期货市场中的应用

7.3 反等价鞅资金管理方法

7.3.1 什么是凯利公式

7.3.2 凯利公式的计算方法

7.3.3 用数据验证凯利公式

7.3.4 凯利公式在量化交易中的应用

7.3.5 凯利公式的局限性

7.4 构建投资组合和风险控制

7.4.1 投资分散与均衡

7.4.2 投资组合分类

7.4.3 构建投资组合

7.4.4 收益与风险

7.5 温故知新

第8章 交易技巧及交易理念

8.1 常用的止盈、止损方法

8.1.1 止损的成本

8.1.2 止损的意义

8.1.3 如何止损

8.1.4 止损的本质

8.1.5 正确的止盈

8.1.6 如何止盈

8.2 量化交易与基本面数据

8.2.1 常用的基本面数据

8.2.2 基本面分析铁三角

8.2.3 获取基本面数据

8.2.4 绘制基本面数据图表

8.3 交易中常用的数理知识

8.3.1 VWAP算法

8.3.2 TWAP算法

8.3.3 布朗运动

8.3.4 维纳过程

8.3.5 伊藤引理

8.3.6 马尔可夫过程

8.4 建立概率思维，提升交易格局

8.4.1 交易来自生活

8.4.2 概率思维

8.4.3 久“赌”必赢

8.4.4 概率的变化

8.4.5 交易中的大数定律

8.5 温故知新