ETF投资实战指南:从入门到精通电子书

内容简介

本书编委会

第1章 认识ETF

1.1 ETF是什么

1.1.1 ETF的基本概念

1.1.2 ETF基金的诞生

1.1.3 ETF市场生态圈

1.2 ETF如何交易

1.2.1 ETF认购

1.2.2 ETF场内交易

1.2.3 ETF申购赎回

1.2.4 ETF融资融券

1.3 ETF常见指标和术语

1.3.1 ETF交易界面指标

1.3.2 跟踪指数

1.3.3 IOPV

1.3.4 溢价率

1.3.5 场外资金净申购

1.3.6 跟踪误差

1.4 ETF联接基金

第2章 ETF投资价值

2.1 ETF发展历程

2.1.1 指数化投资

2.1.2 海外ETF发展

2.1.3 国内ETF发展

2.2 为什么选择ETF

2.2.1 ETF的“五省”优势

2.2.2 ETF与股票投资

2.2.3 ETF与主动权益型基金

2.3 ETF投资全景

2.3.1 ETF投资入门

2.3.2 ETF投资进阶

2.4 ETF投资风险与注意事项

2.4.1 流动性风险

2.4.2 跟踪误差

2.4.3 折溢价风险

2.4.4 低净值误区

2.4.5 ETF清盘风险

2.4.6 名称里的“坑”

第3章 认识指数

3.1 指数概念

3.1.1 指数的特点和功能

3.1.2 指数的分类

3.2 指数公司

3.3 指数诞生

3.3.1 指数编制原则

3.3.2 指数编制步骤

3.4 指数跟踪

第4章 ETF主要品种

4.1 A股ETF

4.1.1 宽基ETF

4.1.2 行业ETF

4.1.3 主题ETF

4.1.4 策略ETF

4.2 货币ETF

4.3 商品ETF

4.4 跨境ETF

4.5 债券ETF

4.6 其他ETF

第5章 如何挑选ETF

5.1 挑选ETF的六个维度

5.2 宽基ETF挑选方法

5.3 行业ETF和主题ETF挑选方法

5.4 跨境ETF挑选方法

5.5 债券ETF挑选方法

第6章 A股投资及热门ETF

6.1 A股收益来源

6.2 高股息投资

6.2.1 哪些行业分红稳定

6.2.2 红利低波动指数（H30269.CSI）

6.2.3 央企红利指数（000825.CSI）

6.3 高盈利增长投资

6.3.1 盈利指标和盈利线索

6.3.2 经济周期与A股盈利周期

6.3.3 中证A50指数（930050.CSI）

6.3.4 科创创业50指数（931643.CSI）

6.4 估值波动投资

6.4.1 确定合理的估值中枢

6.4.2 估值“随机”波动的因素

6.4.3 上证指数（000001.SH）

6.5 A股投资风格

6.5.1 不同投资风格

6.5.2 国信价值指数（931052.CSI）

第7章 科技板块投资及热门ETF

7.1 科技板块投资逻辑

7.1.1 科技板块投资属性

7.1.2 如何把握科技板块行情

7.1.3 中证科技50策略指数（931186.CSI）

7.2 AI行业投资

7.3 芯片行业投资

7.3.1 芯片产业链与投资机会

7.3.2 科创芯片指数（000685.SH）

7.4 智能汽车行业投资

7.4.1 智能汽车产业链与投资机会

7.4.2 中证智能汽车主题指数（930721.CSI）

7.5 大数据行业投资

7.5.1 大数据产业链与投资机会

7.5.2 中证大数据产业指数

第8章 消费板块投资及热门ETF

8.1 消费板块投资逻辑

8.1.1 消费板块投资属性

8.1.2 如何把握消费板块行情

8.1.3 中证消费50指数（931139.CSI）

8.2 家电行业投资

8.2.1 家电产业链及投资机会

8.2.2 中证全指家用电器指数（930697.CSI）

8.3 医药行业投资

8.3.1 医药产业链及投资机会

8.3.2 中证医药50指数（931140.CSI）

8.4 农业行业投资

8.4.1 农业产业链与投资机会

8.4.2 中证农业主题指数（000949.CSI）

第9章 周期板块投资及热门ETF

9.1 周期板块投资逻辑

9.1.1 周期板块投资属性

9.1.2 如何把握周期板块行情

9.1.3 周期板块细分领域特征

9.2 建材行业投资

9.2.1 建材产业链与投资机会

9.2.2 建筑材料指数（931009.CSI）

9.3 化工行业投资机会

9.3.1 化工产业链与投资机会

9.3.2 细分化工指数（000813.CSI）

第10章 金融板块投资及热门ETF

10.1 金融板块投资逻辑

10.1.1 金融板块的周期特性

10.1.2 金融板块的风格特征

10.2 银行业投资

10.2.1 银行业投资特征

10.2.2 银行业基本面分析方法

10.2.3 银行业投资逻辑

10.2.4 中证800银行指数（H30022.CSI）

10.3 证券行业投资

10.3.1 证券行业业务与盈利

10.3.2 证券行业分析方法

10.3.3 证券行业投资逻辑

10.3.4 证券公司指数（399975.SZ）

第11章 港股投资及热门ETF

11.1 港股市场概况

11.1.1 港股市场上市公司与行业分布

11.1.2 港股市场投资者结构

11.2 影响港股走势的因素

11.3 中证港股通互联网指数（931637.CSI）

11.4 恒生港股通高股息低波动指数（HSHYLV.HI）

第12章 美股投资及热门ETF

12.1 美股市场概况

12.2 影响美股走势的因素

12.2.1 跟踪美国经济周期

12.2.2 美联储货币政策

12.2.3 美国财政政策

12.3 美股长牛走势分析

12.4 纳斯达克100指数（NDX.GI）

第13章 债券投资及热门ETF

13.1 债券市场概况

13.2 影响债券价格的因素

13.3 债券ETF投资特点

13.4 中债7～10年政策性金融债指数（CBA08201.CS）

第14章 黄金投资及热门ETF

14.1 黄金的三种属性

14.1.1 货币属性对黄金价格的影响

14.1.2 商品属性对黄金价格的影响

14.1.3 金融属性对黄金价格的影响

14.2 近60年黄金价格走势分析

14.3 黄金定价机制与交易方式

14.3.1 国际黄金定价方式

14.3.2 国内黄金定价方式

14.3.3 国内黄金交易品种

14.4 黄金ETF投资特点

14.5 金ETF

第15章 ETF配置型策略

15.1 ETF配置型策略投资理念

15.2 ETF核心资产长期持有策略

15.2.1 寻找高盈利增速行业

15.2.2 核心行业ETF仓位管理

15.3 ETF定投策略

15.3.1 定投策略原理

15.3.2 定投策略与ETF结合

15.3.3 ETF定投策略实操

15.4 核心-卫星组合策略

15.5 ETF大类资产配置策略

15.5.1 资产配置理念与ETF工具化

15.5.2 恒定比例组合

15.5.3 风险平价组合

15.5.4 均值-方差模型组合

15.5.5 BL模型组合

15.5.6 大类资产轮动组合

15.6 ETF生命周期策略

第16章 ETF交易型策略

16.1 ETF交易型策略投资理念

16.2 ETF风格轮动策略

16.2.1 A股风格划分

16.2.2 A股风格轮动影响因素

16.2.3 ETF风格轮动策略实操

16.3 ETF行业轮动策略

16.3.1 宏观周期与行业轮动

16.3.2 行业轮动多因子对比

16.3.3 行业细分跟踪指标

16.4 ETF网格策略

16.4.1 网格策略的原理

16.4.2 网格策略适用性

16.4.3 网格策略优势与局限

16.4.4 网格策略参数设定

16.4.5 ETF网格策略实操

16.5 ETF趋势交易策略

16.5.1 趋势形态与形成原理

16.5.2 趋势的价格形态分析

16.5.3 趋势的量价配合分析

16.6 ETF融资融券策略

16.6.1 ETF融资融券基本情况

16.6.2 ETF融资融券策略类型

第17章 ETF套利型策略

17.1 ETF套利型策略投资理念

17.2 ETF折溢价套利

17.2.1 瞬时套利操作方法

17.2.2 瞬时套利需关注的问题

17.2.3 ETF申赎现金替代问题

17.2.4 延时套利操作方法

17.3 ETF事件套利

17.3.1 看空预期套利操作

17.3.2 获取停牌股收益套利操作

17.4 ETF期现套利

17.5 同标的不同ETF套利