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前言
致谢
第1章 利用期货实现跨资产的趋势交易
分散化趋势跟踪策略的简单介绍
传统的投资方法
分散化管理期货的实例
针对趋势跟踪策略的批评
以管理期货为生
个人投资与以交易为生的区别
第2章 期货交易所需的数据和工具
期货应当被视为一类资产
期货的数据
期货板块的划分
必要的工具
第3章 构建分散化的期货交易策略
他们所有人做的都是同样的事情
解密趋势跟踪策略的魔盒
第4章 两种基本的趋势跟踪策略
策略表现
对于现有策略的改进
第5章 趋势跟踪策略表现的深度分析
策略的表现情况
成为股票投资的有益补充
交易方向的选择
不同板块的收益贡献
现金管理和来自政府的“免费午餐”
恰当地理解“杠杆”的含义
第6章 22年的回顾（1990～2011年）
如何阅读本章的内容
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
从22年的历史回顾中所总结出的结论
第7章 反向破解竞争对手的策略
投资品种池
不同品种池的比较
破解当世基金的策略
结论
第8章 一些改进的小技巧
同时捕捉不同时间尺度的趋势
合成期货的交易
添加逆势交易的元素
日内止损
相关性矩阵、持仓限额与风险控制
展期效应
模拟优化的缺陷
第9章 一些期货交易上的务实问题
资金规模的限制
交易的执行
现金管理
亏损时的业绩波动更为剧烈
投资组合监控
后续管理
第10章 最后的忠告
期货基金日薄西山的盈利能力
小心别在阴沟里翻船
设置初始的风险水平
参考文献
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