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丛书序
译者序
序言
第1章 期权历史、定义及术语
1.1 标的
1.2 期权术语
1.3 期权成本
1.4 场内期权的历史
1.5 期权交易流程
1.6 电子化交易
1.7 行权和指派
1.8 期货与期货期权
1.9 期权价格的影响因素
1.10 DELTA
1.11 技术分析
第2章 期权策略概述
2.1 损益图
2.2 直接买入期权
2.3 通过买入期权来保护股票
2.4 同时买入认沽期权和认购期权
2.5 卖出期权
2.6 价差
2.7 比率策略
2.8 小结
第3章 期权的多种用途
3.1 期权作为标的直接替代品
3.2 期权作为标的代理
3.3 股票指数期货对股票市场的影响
3.4 指数期货和期权对股票市场产生的到期日效应
3.5 期权的保险策略
3.6 领口策略
3.7 利用场外期权对冲
3.8 使用波动率期货构建组合保险
3.9 小结
第4章 期权的预测力
4.1 将股票期权交易量作为指标
4.2 将期权价格用作指标
4.3 隐含波动率可以用来预测趋势变动
4.4 期权认沽认购比
4.5 期货期权交易量
4.6 移动平均线
4.7 小结
第5章 交易体系和策略
5.1 结合期货公允价值进行交易
5.2 日内交易工具
5.3 TICKI日间交易体系
5.4 短线交易体系
5.5 跨市套利
5.6 其他季节性趋向
5.7 小结
第6章 波动率交易和其他理论方法
6.1 波动率
6.2 Delta中性交易
6.3 预测波动率
6.4 历史波动率和隐含波动率的比较
6.5 交易隐含波动率
6.6 希腊字母
6.7 交易波动率偏斜
6.8 激进的日历价差
6.9 在波动率交易中使用概率论和统计学
6.10 预期收益
6.11 小结
第7章 其他重要考虑
7.1 后台工作
7.2 交易方法和理念
7.3 期权交易理念
7.4 小结
附录A 指数和行业期权
附录B 期货期权条款和到期日
附录C 期权模型
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