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内容简介
前言：全面期权时代
第1章 初识期权
1.1 什么是期权
1.2 期权合约的构成要素
1.3 期权的分类
1.4 期权为何如此迷人
1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
1.6 期权价格的构成
1.7 期权价格的影响因素
1.8 交易期权就像开飞机
1.9 期权非线性与三维度
第2章 基本策略积木
2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short UnderlyingAsset）
2.2 买入看涨期权（Long Call）
2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
2.4 买入看跌期权（Long Put）
2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
2.6 合成头寸（Synthetic Position）
第3章 期权价差策略
3.1 期权价差概述（Options Spread）
3.2 垂直价差（Vertical Spread）
3.3 时间价差（Time Spread）
3.4 对角价差（Diagonal Spread）
3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spread）
3.6 比率价差（Ratio Spread）
第4章 牛市交易策略
4.1 买入看涨期权（Long Call）
4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull PutSpread）
4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out of The MoneyPut Options）
4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
4.8 看涨期权比率价差（Ratio Call Spread）
4.9 空头看涨期权比率价差（Short Call Ratio Spread）
4.10 牛市看涨期权梯形价差（Long Call LadderSpread）
4.11 合成类标的资产（Risk Reversal）
第5章 熊市交易策略
5.1 买入看跌期权（Long Put）
5.2 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
5.3 熊市看跌期权价差（Bear Put Spread）
5.4 熊市看涨期权价差（Bear Call Spread）
5.5 深度实值熊市看涨期权价差（Deep ITM Bear CallSpread）
5.6 看跌期权比率价差（Bear Ratio Spread）
5.7 空头看跌期权比率价差（Short Bear Ratio Spread）
5.8 熊市看跌期权梯形价差（Bear Put Ladder Spread）
第6章 大波动交易策略
6.1 大波动策略（Volatile Options Strategy）简介
6.2 买入跨式期权（Long Straddle）
6.3 买入宽跨式（Long Strangle）
6.4 买入飞碟式期权（Long Gut）
6.5 卖出看涨期权水平价差（Short HorizontalCalendar Call Spread）
6.6 卖出看涨期权对角价差（Short Diagonal CalendarCall Spread）
6.7 卖出看跌期权水平价差（Short HorizontalCalendar Put Spread）
6.8 卖出看跌期权对角价差（Short Diagonal CalendarPut Spread）
6.9 卖出蝶式价差（Short Butterfly Spread）
6.10 卖出秃鹰式价差（Short Condor Spread）
6.11 卖出信天翁式价差（Short Albatross Spread）
6.12 反向铁蝶式价差（Reverse Iron Butterfly Spread）
6.13 反向铁鹰式价差（Reverse Iron Condor Spread）
6.14 反向铁信天翁式价差（Reverse Iron AlbatrossSpread）
第7章 小波动交易策略
7.1 卖出跨式（Short Straddle）
7.2 卖出宽跨式（Short Strangle）
7.3 卖出飞碟式（Short Gut）
7.4 看涨期权水平价差（Horizontal Calendar CallSpread）
7.5 看涨期权对角价差（Diagonal Calendar CallSpread）
7.6 看跌期权水平价差（Horizontal Calendar PutSpread）
7.7 看跌期权对角价差（Diagonal Calendar PutSpread）
7.8 蝶式价差（Butterfly Spread）
7.9 秃鹰式价差（Condor Spread）
7.10 信天翁式价差（Albatross Spread）
7.11 铁蝶式价差（Iron Butterfly Spread）策略
7.12 铁鹰式价差（Iron Condor Spread）
7.13 铁信天翁式价差（Long Iron Albatross Spread）
7.14 看涨期权折翅蝶式价差（Call Broken WingButterfly Spread）
7.15 看跌期权折翅蝶式价差（Put Broken WingButterfly Spread）
7.16 看涨期权折翅秃鹰式价差（Call Broken WingCondor Spread）
7.17 看跌期权折翅秃鹰式价差（Put Broken WingCondor Spread）
第8章 期权套利策略
8.1 从单边交易到对冲
8.2 期权的套利机会
8.3 买卖权平价关系
8.4 执行价格套利
8.5 转换套利与反转套利（Conversion/ReversalArbitrage）
8.6 箱式套利（Box Spread）
第9章 期权套期保值策略
9.1 买入保护性看跌期权（Protective Put）
9.2 配对看跌期权（Married Put）
9.3 信托看涨期权（Fiduciary Call）
9.4 备兑开仓策略（Covered Call）
9.5 卖出持保深度实值看涨期权（Deep In The MoneyCovered Call）
9.6 领口期权
第10章 波动率
10.1 波动率概述
10.2 隐含波动率
10.3 用波动率进行估值
10.4 波动率与期权策略的选择
10.5 波动率倾斜
附录A 常见策略简表
附录B 波动率交易策略的特征
附录C 选择期权策略的思路框架
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