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内容简介
前言 一个期货交易者的思考
目录
第1章 基差与升贴水
1.1 基差及其构成
1.2 什么是升贴水
1.3 点价与基差交易
1.4 基差与交易方向
第2章 期限结构暗示了什么
2.1 什么是期限结构
2.2 期限结构反映了什么
2.3 期限结构与商品价格的关系
2.4 利润同样具有期限结构
2.5 期限结构与价格涨跌的进一步解读
第3章 如何理解商品的周期
3.1 工业品的库存周期
3.2 农产品的蛛网周期
3.3 生长特性导致的供应周期
3.4 天气因素导致的行情周期
第4章 产业链分析主要看什么
4.1 供需平衡分析是基础
4.2 库存与利润在产业链中的分布
4.3 上中下游侧重点是什么
4.4 工业品与农产品的分析重点
第5章 期货交易中的正确思维
5.1 期货交易的核心是概率思维
5.2 让自己的交易处于平衡状态
5.3 事前风控的理念与操作方法
5.4 忠于客观，利用主观
第6章 驱动力与信号验证
6.1 期货分析的三种方法
6.2 驱动力与信号验证的理念
6.3 先存疑后验证的信息解读方式
第7章 基于『库存+基差+利润』的交易逻辑
7.1 基于基差的交易逻辑
7.2 基于“库存+基差”的交易逻辑
7.3 基于“库存+基差+利润”的交易方法
7.4 “库存+基差+利润”交易逻辑的注意事项
第8章 对商品期货如何做价值投资
8.1 什么是真正的价值投资
8.2 对主力合约如何做价值投资
8.3 对单个商品如何做价值投资
8.4 如何以定投的方式做商品期货
第9章 基于『估值+驱动』的交易逻辑
9.1 如何寻找估值指标
9.2 如何构造驱动指标
9.3 如何量化“估值+驱动”交易逻辑
9.4 “估值+驱动”交易逻辑的变形
第10章 仓单在交易中的重要性
10.1 注册仓单与有效预报
10.2 仓单与期货升贴水的关系
10.3 注册仓单与库存的关系
10.4 仓单强制注销的意义
第11章 基于『仓单+基差』的交易逻辑
11.1 什么是虚实盘比
11.2 基于“仓单+基差”的交易方法
11.3 基于“期限结构+仓单验证”的跨期交易
11.4 期货交易中的两个安全边际
第12章 关于交割制度应该注意哪些事
12.1 仓单有效期的重要性
12.2 标准品与替代品的升贴水情况
12.3 基准交割仓库所在地
第13章 跨期套利的核心逻辑
13.1 如何理解正套与反套
13.2 跨期套利常见的四种逻辑
13.3 基于“库存+基差+利润”的跨期策略
13.4 跨期套利如何看着基差来做月差
13.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略
13.6 基于预期逻辑的跨期套利
第14章 跨品种套利的交易思路
14.1 基于产业利润的套利逻辑
14.2 基于伴生关系的套利逻辑
14.3 基于替代关系的套利逻辑
14.4 基于宏观对冲的套利逻辑
14.5 基于期限结构的套利逻辑
第15章 行情反转的重要信号
15.1 行情反转的三个重要信号
15.2 根据主力持仓判断行情反转
15.3 根据盘面供求关系判断反转
参考文献
附录 合约代码
致谢 一个期货交易者的思考
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