本书凝聚了四川大学二十余年计量经济学课程的深厚教学积淀，是专为经济管理类学生精心造的精品教材。作者团队以最直观、最通俗易懂的方式阐释计量经济学原理，最小化复杂数学公式的使用，同时高度聚焦方法的实际应用，力求实现“读了就会懂，懂了就会用”的教学目标，完美融合了扎实的理论基础与突出的实践价值。尤其值得一提的是，书中在系统讲解每一种计量经济学理论与方法后，都详尽介绍了Eviews和Stata软件操作指南与步骤，通过大量精选自经济学、管理学、社会学、心理学等多个领域的实际案例，生动、具体地展示如何将计量工具应用于解决现实世界中的复杂问题。本书广泛适用于经济学、管理学、金融学、社会学、心理学等相关专业的本科与研究生教学，同时也是研究人员和实务工作者掌握及应用计量经济学方法的理想教材与实用指南。
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前言
教学建议
绪论 什么是计量经济学
为什么要学习计量经济学
如何学习计量经济学
计量经济学的方法及步骤
思考与练习
第1篇 经典假设下的计量经济学模型
第1章 软件简介与数据处理方法
1.1 EViews软件简介
1.2 数据分类
1.3 数据获取
1.4 数据处理（EViews）
1.5 数据的统计特征
思考与练习
第2章 Stata软件简介与基本操作
2.1 Stata软件简介
2.2 数据录入和存储
2.3 数据处理（Stata）
2.4 绘制图形
2.5 其他命令
思考与练习
第3章 最小二乘法及其应用
3.1 散点图
3.2 函数的形式与参数的经济意义
3.3 最小二乘法
3.4 案例分析
思考与练习
第4章 一元线性回归
4.1 传统假设下的一元线性回归模型
4.2 一元线性回归模型的基本假设
4.3 最小二乘估计量的特征
4.4 判定系数
4.5 最小二乘回归的若干重要结论
4.6 参数显著性检验——t检验
4.7 预测
4.8 案例分析
思考与练习
第5章 多元回归分析（一）
5.1 多变量线性回归模型
5.2 多元线性回归模型的若干假设
5.3 多元线性回归模型的参数估计
5.4 多元回归模型的拟合优度
5.5 多元线性回归模型的参数检验
5.6 多元线性回归模型的预测
5.7 案例分析
思考与练习
第6章 多元回归分析（二）
6.1 带有虚拟变量的回归模型
6.2 参数的标准化
6.3 非标准线性模型的标准化
6.4 案例分析
思考与练习
第2篇 放宽假设的计量经济学模型
第7章 异方差性
7.1 什么是异方差性
7.2 异方差产生的原因和后果
7.3 异方差性的诊断
7.4 如何消除异方差
7.5 案例分析
思考与练习
第8章 序列相关性
8.1 什么是序列相关性
8.2 序列相关性产生的原因和后果
8.3 序列相关性的诊断
8.4 如何消除序列相关性
8.5 案例分析
思考与练习
第9章 多重共线性
9.1 什么是多重共线性
9.2 多重共线性产生的原因和后果
9.3 多重共线性的诊断
9.4 如何消除多重共线性
9.5 案例分析
思考与练习
第3篇 联立方程模型的理论及其应用
第10章 联立方程模型及模型识别
10.1 联立方程模型的概念
10.2 结构式模型与简约式模型
10.3 模型识别的定义、方法与应用
10.4 案例分析
思考与练习
第11章 联立方程模型的参数估计方法
11.1 OLS与递归模型
11.2 IV估计法
11.3 ILS
11.4 2SLS
11.5 案例分析
思考与练习
第4篇 时间序列计量经济学模型及其应用
第12章 时间序列的平稳性及其检验
12.1 时间序列数据的平稳性
12.2 时间序列数据的平稳性检验
12.3 案例分析
思考与练习
第13章 单变量时间序列模型
13.1 AR模型
13.2 MA模型
13.3 ARMA模型
13.4 案例分析
思考与练习
第14章 VAR模型及其应用
14.1 VAR模型概述
14.2 VAR模型的估计
14.3 脉冲响应函数
14.4 预测误差方差分解
14.5 Granger因果关系检验
14.6 案例分析
思考与练习
第15章 协整与误差修正
15.1 协整理论
15.2 ECM
15.3 VECM
15.4 案例分析
思考与练习
第5篇 计量经济学的高级应用
第16章 虚拟被解释变量模型
16.1 线性概率模型
16.2 二元logit模型
16.3 案例分析
思考与练习
第17章 面板数据模型
17.1 什么是面板数据模型
17.2 固定效应模型
17.3 随机效应模型
17.4 Hausman检验
17.5 案例分析
思考与练习
附录
参考文献
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