本书凝结了西南财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、四川大学等知名院校三代学者的集体智慧，他们将数十年的学术积累、前沿的研究成果和实用的教学经验融教材，让读者通过系统学习提高自己的实践能力和创新精神，为未来的职业发展做好充分准备。 本书特色： 第一，知识体系更加完善：系统介绍了衍生金融工具的理论体系、定价思想与技术、套利和组合构造方法、实践运用与市场发展等。 第二，理论联系实际：通过案例分析、交易方案设计等方式让学生更好地理解和掌握衍生金融工具的实际运用。 第三，联系中国市场发展：紧密结合中国市场发展实际情况，介绍了中国衍生金融工具市场最新的发展现状。 第四，丰富的数字化资料：收录了丰富的市场数据和案例分析材料，并通过数字化手段行了整合和呈现，方便读者查阅和使用。
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前言 PREFACE
CHAPTER 1 第一章 衍生金融工具概述
第一节 衍生金融工具的概念及特点
一、衍生金融工具的概念
二、衍生金融工具的特点
第二节 衍生金融工具的类型
一、远期
二、期货
三、期权
四、互换
五、信用衍生产品
六、另类衍生产品
第三节 衍生金融工具市场概述
一、场内市场与场外市场
二、衍生金融工具市场的功能
三、衍生金融工具市场的交易者类型
第四节 全球衍生金融工具市场的发展
一、全球衍生金融工具的萌芽时期
二、全球现代衍生金融工具的产生
三、21世纪衍生金融工具市场的发展趋势
第五节 我国衍生金融工具市场的发展
一、远期类衍生金融工具市场
二、期货类衍生金融工具市场
三、期权类衍生金融工具市场
四、互换类衍生金融工具市场
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 2 第二章 远期合约与期货合约
第一节 远期合约
一、远期合约概述
二、远期合约的主要类型
三、我国远期市场的发展
第二节 期货合约
一、期货合约概述
二、结算所及其作用
三、保证金和逐日结算制度
四、期货交易的结清方式
五、期货交易的特点与功能
六、期货合约的种类
七、我国期货市场的发展
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 3 第三章 远期和期货的定价
第一节 准备知识
一、投资性资产和消费性资产
二、卖空
三、连续复利计息
四、即期利率与远期利率的关系
五、远期价格和期货价格的关系
六、远期价格和远期合约的价值
七、基本的假设与符号
第二节 基于无套利均衡定价法的远期（期货）定价
一、无套利均衡定价法的核心思想
二、远期与期货合约价值的一般结论
第三节 基于持有成本模型的远期（期货）定价
一、持有成本模型的核心思想及相关假设
二、投资性标的资产的远期（期货）定价
三、消费性标的资产的远期（期货）定价
第四节 期货价格与现货价格的关系
一、期货价格和同时刻标的资产现货价格的关系
二、期货价格和预期的未来标的资产现货价格的关系
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 4 第四章 利率期货
第一节 利率期货市场的发展
一、利率期货的定义与分类
二、利率期货的功能
三、国际利率期货市场的发展
四、中国利率期货市场的发展
第二节 短期利率期货交易
一、欧洲美元利率期货
二、美国短期国债期货
第三节 中长期国债期货交易
一、中长期国债期货的条款设计
二、中长期国债期货的特殊概念
三、中长期国债期货的定价
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 5 第五章 远期和期货交易策略
第一节 期货的投机与杠杆风险
一、衍生产品的交易策略分类
二、期货的投机交易策略
三、期货投机的杠杆风险
第二节 远期和期货的套利策略
一、远期合约的套利策略
二、期货的套利策略
第三节 远期和期货的套期保值策略
一、远期合约的套期保值策略
二、期货的套期保值策略
三、期货套期保值策略的优化
四、远期和期货在实践中的应用差异
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 6 第六章 互换
第一节 互换的产生与发展
一、互换产生的背景
二、互换的定义与分类
三、国际互换市场的发展与现状
四、我国互换市场的发展与现状
第二节 互换的定价
一、利率互换的定价
二、货币互换的定价
三、信用风险对互换价值的影响
第三节 互换的应用
一、应用互换进行套利
二、应用互换灵活管理风险
三、互换的其他应用
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 7 第七章 期权产品与期权市场
第一节 期权交易与期权合约
一、来自投资实践和历史记载的例子
二、期权的交易
三、期权合约及其要素
四、期权的特点
第二节 期权的类别
一、以大宗商品为标的资产的期权
二、以金融资产为标的资产的期权
三、场内期权
四、场外期权
五、近年来全球期权市场的发展状况
第三节 期权市场及其制度
一、期权交易所的标准化交易平台
二、期权交易所的风险控制制度
三、期权交易的保证金制度和逐日清算制度
四、场外期权市场的有关制度
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 8 第八章 期权的价值分析和交易策略
第一节 期权头寸的损益和价值
一、期权头寸的损益分布
二、期权损益的积木分析表示法
三、期权的内在价值
四、期权的时间价值
五、期权价值的影响因素
第二节 期权价值的无套利分析
一、欧式看涨期权看跌期权平价关系和无套利分析
二、期权价格的上限下限和无套利分析
三、美式期权的提前行权问题和价格下限及平价关系
四、期权价格曲线的形状
第三节 期权的组合和交易策略
一、用期权保护标的资产现货头寸
二、用期权投机
三、用期权交易波动性
四、用期权跨期交易
五、用期权套利
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 9 第九章 期权的定价[1]
第一节 期权定价的一般思路
一、来自远期和期货定价的启发
二、动态资产定价原理
三、用标的资产和无风险资产动态复制期权
四、期权定价的反向迭代
第二节 离散时间二叉树模型
一、标的资产和期权价格路径的多步二叉树
二、期权单步二叉树的等价复制定价法
三、状态价格定价方法和风险中性定价方法
四、期权多步二叉树反向迭代定价
第三节 离散时间模型的随机差分方程形式
一、标的资产价格的单因素随机差分方程
二、期权价格的单因素随机差分方程
三、再论期权单步二叉树定价
第四节 连续时间模型
一、从离散时间模型过渡到连续时间模型
二、标的资产价格的随机微分方程和伊藤过程
三、期权价格的随机微分方程和伊藤引理
四、连续时间期权定价的偏微分方程
五、期权的布莱克-斯科尔斯定价公式
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 10 第十章 期权的套期保值
第一节 期权头寸的风险与抵补
一、裸期权
二、有保护的期权
三、止损策略
第二节 Delta套期保值
一、Delta的定义
二、欧式股票期权的Delta
三、Delta中性
四、有价证券组合的Delta
第三节 Theta
一、Theta的定义
二、Theta的计算
第四节 Gamma
一、Gamma的定义
二、Gamma的计算
三、Gamma中性
四、Delta、Theta和Gamma的关系
第五节 Vega
一、Vega的定义
二、Vega的计算
三、Vega中性
第六节 Rho
一、Rho的定义
二、Rho的计算
第七节 希腊值在交易中的运用
一、选择策略
二、对冲期权
三、管理持仓
四、Long Gamma和Long Vega策略
五、Long Gamma和Short Vega策略
六、Gamma Scalping策略
第八节 情景分析
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 11 第十一章 奇异期权
第一节 非标准美式期权
第二节 远期开始期权
第三节 复合期权
一、签约成功、英镑升值
二、签约不成功、英镑升值
三、签约成功、英镑贬值
四、签约不成功、英镑贬值
第四节 后定期权
第五节 障碍期权
一、障碍期权的种类
二、障碍期权的定价
三、障碍期权的几种常见类型
四、障碍期权的发展
第六节 两值期权
第七节 回望期权
第八节 叫停期权
第九节 亚式期权
第十节 资产交换期权
第十一节 一篮子期权
第十二节 静态复制
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 12 第十二章 信用衍生产品
第一节 信用违约互换
第二节 信用指数
第三节 信用违约互换的估值
第四节 CDS远期和期权
第五节 总收益互换
第六节 一篮子信用违约互换
第七节 债务抵押债券
一、资产证券化
二、债务抵押债券的含义
三、债务抵押债券的分类
第八节 一篮子CDS和CDO定价
一、一篮子CDS的定价
二、CDO的基本定价模型
第九节 信用衍生产品的交易策略[2]
一、CDS与现券构造资产组合
二、CDS与CDS之间的套利交易
三、构造远期CDS
四、滚动投资策略
五、CDS与CDS指数套利策略
第十节 我国信用衍生产品的发展
一、信用衍生产品的发展历程
二、信用衍生产品的市场现状
三、信用风险管理工具的作用
四、信用风险管理的展望
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
CHAPTER 13 第十三章 衍生工具的运用和发展
第一节 结构化产品
一、结构化产品的概念
二、结构化产品的功能
三、结构化产品的分类
四、结构化产品的设计
五、结构化产品的定价原理
六、结构化产品在中国的发展
第二节 实物期权
一、传统的资本投资评估方法及缺陷
二、实物期权的概念
三、实物期权的种类
四、实物期权的要素
五、实物期权的定价
第三节 管理者期权
一、合约设计
二、提前行使决策
三、管理者期权的正面效应
四、管理者期权的不足——倒填日期丑闻
五、管理者期权有效的必备条件
第四节 天气衍生产品
一、天气风险
二、天气风险的衡量
三、典型的天气衍生产品
第五节 保险衍生产品
一、保险衍生产品的发展
二、保险衍生产品的种类
第六节 数字资产衍生产品
一、数字资产
二、目前全球主要数字资产类型与交易情况
三、基于数字资产的主要衍生产品
四、数字资产衍生产品的特点
五、数字资产衍生产品的发展趋势
第七节 碳金融衍生产品
一、碳金融的发展背景
二、碳金融衍生产品的主要类型
三、碳金融衍生产品的特点
四、碳金融衍生产品的发展趋势
本章小结
重要术语
复习思考题
讨论题
延展阅读
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