风险管理:数据驱动与AI赋能 第3版电子书

前折页

书名页

版权

前言

教学建议

第1章 风险管理概论

本章提要

引导案例

1.1 风险的含义与分类

1.2 风险管理体系

1.3 金融风险管理体系概述

知识框架与学习目标

第2章 风险管理量化基础

本章提要

引导案例

2.1 风险损失分布的卡方拟合优度检验

2.2 风险次数与损失的概率估计

2.3 风险损失描述

知识框架与学习目标

第3章 风险识别

本章提要

引导案例

3.1 风险形成的机理

3.2 风险识别的流程

3.3 风险识别的方法

知识框架与学习目标

第4章 风险评估

本章提要

引导案例

4.1 风险评估的流程

4.2 风险评估的内容

4.3 风险评估的技术

4.4 风险评估技术的选择

4.5 风险描述

4.6 风险评估记录与报告

知识框架与学习目标

第5章 风险管理措施

本章提要

引导案例

5.1 风险管理措施概述

5.2 控制型风险管理措施

5.3 融资型风险管理措施

5.4 内部风险抑制措施

知识框架与学习目标

第6章 内部控制及其有效性评价

本章提要

引导案例

6.1 企业内部控制概述

6.2 企业内部控制机制的设计

6.3 企业内部控制评价

6.4 商业银行的内部控制及其评价

知识框架与学习目标

第7章 信用风险与违约率估算

本章提要

引导案例

7.1 信用风险概述

7.2 信用风险识别

7.3 企业违约率的统计计算

7.4 企业违约率的生存分析

7.5 无套利均衡法

7.6 信用价差法

7.7 KMV模型

7.8 线性概率模型

7.9 离散响应模型

知识框架与学习目标

第8章 信用风险损失估算

本章提要

引导案例

8.1 预期信用损失与非预期信用损失

8.2 违约损失率估算

8.3 信用价差

8.4 信用风险价值

知识框架与学习目标

第9章 信用质量评估

本章提要

引导案例

9.1 企业信用质量评估

9.2 信用评级

9.3 个人信用评分

知识框架与学习目标

第10章 信用风险监测与管理

本章提要

引导案例

10.1 信用风险监测

10.2 信用风险管理

知识框架与学习目标

第11章 市场风险与波动率估算

本章提要

引导案例

11.1 市场风险概述

11.2 市场风险识别

11.3 波动率计算

知识框架与学习目标

第12章 风险价值及预期尾部损失的计算与有效性评价

本章提要

引导案例

12.1 风险价值的含义与估算

12.2 风险价值估算的有效性检验

12.3 资产组合的风险价值分析

12.4 预期尾部损失的计算与有效性评价

知识框架与学习目标

第13章 市场风险分析与管理

本章提要

引导案例

13.1 利率期限结构与收益率曲线

13.2 利率敏感性缺口分析与管理

13.3 固定收益证券价格分析与管理

13.4 外汇敞口分析

13.5 权益资产及其衍生产品的风险敏感性分析

13.6 压力测试

知识框架与学习目标

第14章 市场风险监测与管理

本章提要

引导案例

14.1 市场风险监测

14.2 限额管理

14.3 套期保值

14.4 资产负债组合免疫管理

14.5 资产组合优化

14.6 资产组合绩效评价

14.7 银行账簿利率风险管理

知识框架与学习目标

第15章 流动性风险管理

本章提要

引导案例

15.1 流动性风险概述

15.2 流动性风险的识别

15.3 流动性风险的度量

15.4 流动性风险的管理

15.5 流动性风险的监管

知识框架与学习目标

第16章 操作风险管理

本章提要

引导案例

16.1 操作风险概述

16.2 操作风险的识别

16.3 操作风险的评估

16.4 操作风险的管理

16.5 操作风险的监测、预警与报告

知识框架与学习目标

第17章 资本管理与资本规划

本章提要

引导案例

17.1 资本监管指标计算

17.2 资本定义与计算

17.3 信用风险加权资产的权重法计量

17.4 信用风险加权资产的内部评级法计量

17.5 市场风险加权资产的标准法计量

17.6 市场风险加权资产的内部模型法计量

17.7 市场风险加权资产的简化标准法计量

17.8 操作风险加权资产的基本指标法计量

17.9 操作风险加权资产的标准法计量

17.10 操作风险加权资产的高级计量法

17.11 经济资本预算

17.12 资本规划

知识框架与学习目标

第18章 系统性金融风险与金融审慎监管

本章提要

引导案例

18.1 系统性金融风险

18.2 宏观审慎监管

18.3 双支柱调控框架

知识框架与学习目标

后折页