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金融时间序列建模和风险度量：基于广义双曲线分布的方法
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前言
目录
第一章 广义双曲线分布
1.1 资产收益率分布的研究
1.2 ARCH/GARCH模型研究
1.3 广义双曲线扩散模型研究
1.4 广义双曲线分布和风险管理
第二章 广义双曲线分布与参数估计
2.1 多元广义双曲线分布及其参数表示
2.2 广义双曲线的子分布和极限分布
2.3 参数估计——EM算法
2.4 实证研究
2.5 小结
第三章 广义双曲线分布与GARCH类模型
3.1 主要ARCH/GARCH类模型
3.2 模型参数估计
3.3 Duan（2004）的模型设定检验
3.4 实证研究
3.5 小结
第四章 广义双曲线扩散过程及其参数估计
4.1 广义双曲线扩散过程
4.2 广义双曲线扩散过程的参数估计
4.3 实证检验
4.4 小结
第五章 广义双曲线分布与风险度量
5.1 CVaR的鞍点解析式
5.2 CVaR鞍点解析式精度检验
5.3 广义双曲线分布的风险度量
5.4 小结
附录
附录A 引理5.2的证明
附录B 定理5.2的证明
附录C 第二章参数估计结果
附录D 广义双曲线分布对中国主要证券指数拟合图
参考文献
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