FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。 FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。 《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深理解并融会贯通，而熟练准确地运用到工作中。
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6.2
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内容简介
前言 Preface
作者和审稿人 About Authors and Reviewers
致谢 Acknowledgement
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目录
第1章 符号数学运算 Symbolic Math Operations
1.1 符号数值
1.2 符号变量
1.3 多项式运算
1.4 符号微积分
1.5 符号矩阵与运算
1.6 符号绘图
第2章 数学基础V Elements of Mathematics for Finance
2.1 切向量和法向量
2.2 线性相关
2.3 数据矩阵
2.4 投影
2.5 正定性
第3章 数学基础VI Elements of Mathematics for Finance
3.1 梯度向量
3.2 直线
3.3 曲线
3.4 空间平面
3.5 平面和曲面梯度分布
3.6 曲面切面
3.7 法向量和梯度
第4章 数学基础VII Elements of Mathematics for Finance
4.1 圆锥曲线
4.2 二次曲面
4.3 椭圆
4.4 抛物线
4.5 双曲线
4.6 圆锥曲线切线
4.7 二次曲面切面
第5章 优化方法I Fundamentals of Optimization
5.1 有关优化
5.2 一元函数极值
5.3 二元函数极值
5.4 二次函数极值判定
5.5 多极值曲面
5.6 梯度与极值
第6章 优化方法II Fundamentals of Optimization
6.1 梯度下降法简介
6.2 约束条件
6.3 线性规划
6.4 拉格朗日乘子法
6.5 二次规划
第7章 优化方法III Fundamentals of Optimization
7.1 遗传算法简介
7.2 粒子群优化简介
7.3 单目标非线性优化
7.4 多目标非线性优化
第8章 投资组合优化I Portfolio Optimization
8.1 收益与风险
8.2 收益率期望
8.3 收益率方差
8.4 收益率波动率
8.5 收益率和方差关系
8.6 增加无风险成分
8.7 夏普比率
8.8 双目标非线性优化
第9章 投资组合优化II Portfolio Optimization
9.1 投资组合收益与风险
9.2 方差最小化
9.3 定收益最小化方差
9.4 含无风险资产投资组合
9.5 最大化夏普比率
9.6 二次规划与投资组合优化
第10章 投资组合优化III Portfolio Optimization
10.1 投资组合优化对象
10.2 使用Portfolio对象
10.3 有效前沿
10.4 目标回报率
10.5 目标风险
10.6 上下界约束
10.7 线性约束
10.8 预算约束
10.9 流动率约束
10.10 净收益
10.11 跟踪误差约束
第11章 回归与优化I Regression and Optimization
11.1 一元线性最小二乘
11.2 多元线性最小二乘
11.3 非线性最小二乘
11.4 一元正交回归
11.5 多元正交回归
第12章 回归与优化II Regression and Optimization
12.1 主成分分析
12.2 主元回归
12.3 偏最小二乘回归
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