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前言
目录
第一章 基本概念
1.1 偏好的期望效用表示
1.2 风险回避及其度量
1.3 资产的随机占优
习题
第二章 投资组合理论
2.1 均值-方差模型的普适性
2.2 完全风险资产下的投资组合前沿
2.3 引入无风险资产后的投资组合前沿
习题
第三章 静态资本资产定价理论
3.1 市场组合
3.2 资本资产定价模型（CAPM）
3.3 CAPM的两个例子
3.4 带约束的CAPM
3.5 市场摩擦和CAPM的失效
习题
第四章 多期均衡资产定价理论
4.1 或有权益市场和配置效率
4.2 市场完备化与证券市场配置效率
4.3 多期资本资产定价理论
4.4 股票溢金难题和无风险利率难题
习题
第五章 静态套利定价理论
5.1 套利机会
5.2 无套利定价的应用
5.3 因子模型与APT
习题
第六章 离散时间跨期套利定价理论
6.1 介绍
6.2 套利机会与等价鞅测度
6.3 Black-Scholes公式的推导（二叉树方法）
习题
第七章 连续时间跨时套利定价理论
7.1 布朗运动
7.2 Black-Scholes期权定价公式
7.3 期权价格对参数的敏感性
习 题
第八章 行为金融学基础
8.1 个体决策的不完全理性与行为经济（金融）学的兴起
8.2 前景理论
8.3 启发式认知偏差
8.4 心理账户
8.5 自我约束问题
8.6 噪声交易者
8.7 套利限制
习题
参考文献
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