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内容简介
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 早期的期权定价理论
1.3 Black-Scholes期权定价理论23
1.4 期权定价理论研究的现状
1.5 期权定价理论研究的重要意义
1.6 本书的主要工作
2 基于CEV扩散过程的领子期权定价研究
2.1 引言
2.2 CEV扩散过程
2.3 领子期权定价公式推导
2.4 本章小结
3 双重障碍期权定价研究
3.1 引言
3.2 吸收障碍随机移动的反射原理
3.3 双重障碍期权价格确定
3.4 本章小结
4 回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究
4.1 引言
4.2 CEV模型的三叉结合树近似
4.3 回溯期权定价研究
4.4 本章小结
5 跳—分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究
5.1 引言
5.2 跳—分形过程经济模型框架
5.3 延展期权定价公式推导
5.4 美式交换期权近似定价
5.5 数值模拟
5.6 本章小结
6 结论
参考文献
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