期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建电子书

内容提要

前言

第1章 期货市场为何而生

1.1 期货市场的起源

1.1.1 世界范围内的期货市场起源

1.1.2 我国期货市场的起源

1.1.3 我国四大期货交易所

1.2 立约与标准化合约

1.2.1 农商立约

1.2.2 解构标准化合约

1.3 一次完整的期货交易

1.3.1 杠杆

1.3.2 做空

1.3.3 T+0

1.3.4 一些术语

1.4 打消一些疑虑

1.5 分析方法

第2章 期货的基本交易模式

2.1 套期保值

2.1.1 生产者的套期保值

2.1.2 消费者的套期保值

2.2 影响理论套利的基差

2.2.1 为什么会存在基差

2.2.2 基差如何影响理论套期保值

2.3 金融期货的套期保值

2.3.1 股票如何对应股指期货

2.3.2 卖出套期保值

2.3.3 买入套期保值

2.4 套利交易

2.4.1 跨交易所套利

2.4.2 跨品种套利

2.4.3 跨合约套利

2.4.4 股指期货无风险套利

第3章 K线图分析

3.1 K线的画法

3.2 K线反转形态

3.2.1 锤子线

3.2.2 启明星

3.2.3 刺透形态

3.2.4 看涨抱线形态

3.2.5 上吊线

3.2.6 黄昏之星

3.2.7 乌云盖顶

3.2.8 看跌抱线

3.2.9 流星线

3.2.10 孕线

3.3 持续形态

3.3.1 跳空窗口

3.3.2 跳空并列阴阳线

3.3.3 平台跳空

3.3.4 上升/下降三法

3.4 对K线形态的深入思考

3.4.1 条件全面严格量化

3.4.2 形态转换

3.4.3 几无大用

第4章 趋势

4.1 道氏理论

4.1.1 趋势的定义

4.1.2 趋势的方向

4.1.3 道氏理论的基本原则

4.2 峰谷的支撑与压制

4.2.1 支撑与压制

4.2.2 支撑与压制的角色转换

4.3 趋势线

4.3.1 趋势线的画法

4.3.2 123原则

第5章 价格形态

5.1 反转价格形态

5.1.1 头肩顶底反转形态

5.1.2 双重顶底反转形态

5.1.3 三重顶底反转形态

5.1.4 圆弧顶底反转形态

5.1.5 V形反转形态

5.2 持续形态

5.2.1 三角形形态

5.2.2 楔形形态

5.2.3 喇叭形形态

5.2.4 旗形持续形态

5.2.5 矩形形态

5.3 形态之间的转化

5.3.1 充当顶部或底部的楔形形态

5.3.2 充当顶部或底部的喇叭形形态

5.3.3 充当顶部或底部的三角形形态

5.3.4 头肩形态为持续形态

第6章 移动平均线系统

6.1 移动平均线的种类与计算方法

6.1.1 算术移动平均线

6.1.2 线性加权移动平均线

6.1.3 指数加权移动平均线

6.2 单根移动平均线的应用

6.2.1 K线穿插单根均线

6.2.2 单根均线斜率法

6.3 双均线法

6.3.1 双均线交叉法

6.3.2 双均线斜率法

6.4 三均线法

6.4.1 多头排列与空头排列

6.4.2 黄金谷与死亡谷

6.5 均线缠绕

6.6 葛南维八法

第7章 技术指标

7.1 KD随机震荡指标

7.1.1 KD底层逻辑

7.1.2 超买超卖

7.1.3 KD斧

7.1.4 背离

7.1.5 简单配合

7.2 MACD指数平滑移动平均线

7.2.1 MACD底层逻辑

7.2.2 零轴

7.2.3 交叉

7.2.4 背离

7.3 布林线

7.3.1 布林线底层逻辑

7.3.2 三轨线状态

7.3.3 方向判断

7.4 其他指标的底层逻辑

7.4.1 RSI强弱指标

7.4.2 WR威廉指标

7.4.3 MTM动量指标

7.4.4 ROC变动速率指标

第8章 构建交易系统

8.1 构建交易系统的逻辑基础

8.1.1 趋势跟踪的逻辑基础

8.1.2 小数定律终将打破

8.1.3 逻辑基础在，趋势便在

8.2 一套熟悉的交易系统——三重滤网

8.2.1 三道过滤网

8.2.2 一次完整的原版三重滤网交易

8.2.3 三重滤网优化

8.3 我的方法论

8.3.1 何为趋势

8.3.2 定义峰谷

8.3.3 去除无意义K线

8.3.4 取势

8.3.5 道氏理论方法论

8.3.6 趋势线

8.3.7 峰谷交叠

8.3.8 两根趋势线

8.3.9 原则2处的买点

8.3.10 不断失败的原则2

8.3.11 持有阶段

8.3.12 级别转换

8.3.13 意外突破大级别趋势线

8.3.14 资金管理

8.3.15 我的方法论系统回测

8.4 实战

8.4.1 铁矿石1705实战

8.4.2 豆粕实战

参考文献