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量化投资:以MATLAB为工具电子书

本书在第1版广受好评的基础上,第2版修正第1版中的个别错误和不严谨之处,还增加了更多量化投资的实际案例,包括但不限于基于MATLAB的多因子选股模型、基于MATLAB和Wind的量化交易终端、基于MATLAB的BP模型、基于MATLAB的广义极值分布模型、基于MATLAB的正则表达式简介。本书*后详细介绍了笔者在2015年发的一个源工具箱——FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱,通过该工具箱可以免费获取股票和期货数据,方便读者构建自己的回测数据库,行相关策略的研发和测试。

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作       者:李洋(Faruto),郑志勇(Ariszheng)

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2016-10-01

字       数:19.2万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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本书分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容,使读者对MATLAB有一个基本的了解。高级篇分为20章,介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例,包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用等内容,通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要,更帮助读者边学边练,理论与实践并重。本书适合经济金融机构的研究人员和从业人员、行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。<br/>【推荐语】<br/>本书在第1版广受好评的基础上,第2版修正第1版中的个别错误和不严谨之处,还增加了更多量化投资的实际案例,包括但不限于基于MATLAB的多因子选股模型、基于MATLAB和Wind的量化交易终端、基于MATLAB的BP模型、基于MATLAB的广义极值分布模型、基于MATLAB的正则表达式简介。本书*后详细介绍了笔者在2015年发的一个源工具箱——FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱,通过该工具箱可以免费获取股票和期货数据,方便读者构建自己的回测数据库,行相关策略的研发和测试。<br/>【作者】<br/>李洋(Faruto) 5年量化投资从业经验,先后就职于期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长,MATLAB技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验,Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱发者,FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱发者,对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深研究,且有多年量化投资实战经验,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。 郑志勇(Ariszheng) 中国量化投资学会专家委员会成员,方正富邦基金产品总监,北京理工大学运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验,专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究,尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深的研究,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《运筹学与*化MATLAB编程》和《金融数量分析:基于MATLAB编程》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。<br/>
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内容简介

推荐序

前言

基础篇

第0章 N分钟学会MATLAB(60<N<180)

0.1 引言

0.2 基础知识

0.3 输入/输出

0.4 数据处理

0.5 数学运算

0.6 字符操作

0.7 日期时间

0.8 绘图相关

0.9 数学、金融、统计相关

0.10 其他

高级篇

第1章 基于MATLAB的优化问题

1.1 基于MATLAB的线性优化

1.1.1 背景介绍

1.1.2 线性优化MATLAB求解

1.1.3 含参数线性规划

1.2 基于MATLAB的非线性优化

1.2.1 背景介绍

1.2.2 理论模型

1.2.3 MATLAB实现

1.2.4 扩展阅读

1.3 优化工具箱参数设置

1.3.1 优化工具箱参数说明

1.3.2 优化工具箱参数设置方法

1.3.3 参数设置实例演示

第2章 MATLAB与Excel的数据交互

2.1 数据交互函数

2.1.1 获取文件信息xlsfinfo函数

2.1.2 读取数据xlsread函数

2.1.3 写入数据xlswrite函数

2.1.4 交互界面uiimport函数

2.2 Excel-Link宏

2.2.1 加载Excel-Link宏

2.2.2 使用Excel-Link宏

2.2.3 Excel 2007加载与使用宏

2.3 交互实例

2.3.1 基金相关性的计算

2.3.2 多个文件的读取和写入

2.4 数据的平滑处理

2.4.1 smooth函数

2.4.2 smoothts函数

2.4.3 medfilt1函数

2.5 数据的变换

2.5.1 数据的标准化变换

2.5.2 数据的极差规格化变换

第3章 MATLAB与数据库的数据交互

3.1 MATLAB实现

3.1.1 Database工具箱简介

3.1.2 Database工具箱函数

3.1.3 数据库数据读取

3.1.4 数据库数据写入

3.2 系统数据源配置

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

4.1 K线图的MATLAB实现

4.1.1 MATLAB内置函数candle实现

4.1.2 自己编写函数实现

4.2 常用技术指标的MATLAB实现

4.2.1 简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)

4.2.2 自适应移动平均线(AMA)

4.2.3 指数平滑异同移动平均线(MACD)

4.2.4 平均差(DMA)

第5章 基于MATLAB的行情软件

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍

5.1.1 面板介绍

5.1.2 功能介绍

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程

5.2.1 GUI版面布局设计

5.2.2 核心函数编写

5.3 扩展阅读

5.3.1 MATLAB通过网页抓取从雅虎网站获取股票历史数据

5.3.2 MATLAB通过网页抓取从新浪获取股票实时数据

第6章 基于MATLAB的随机模拟

6.1 概率分布

6.1.1 概率分布的定义

6.1.2 几种常用的概率分布

6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟

6.2.1 随机数的生成

6.2.2 蒙特卡罗模拟

6.3 随机价格序列

6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列

6.3.2 具有相关性的随机序列

6.4 带约束的随机序列

第7章 基于MATLAB的风险管理

7.1 背景介绍

7.1.1 VaR模型

7.1.2 VaR计算方法

7.2 MATLAB实现

7.2.1 数据读取

7.2.2 数据处理

7.2.3 历史模拟法程序

7.2.4 参数模型法程序

7.2.5 蒙特卡罗模拟程序

7.2.6 计算结果比较

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

8.1 概述

8.1.1 关于布莱克、斯科尔斯和莫顿的故事

8.1.2 Black-Scholes定价模型

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究

8.2.1 Black-Scholes微分方程的推导

8.2.2 希腊字母研究及MATLAB仿真测试

8.3 二叉树定价模型研究

8.3.1 期权定价的数值方法概述

8.3.2 二叉树定价模型

8.3.3 二叉树模型下的希腊字母计算和测试

8.3.4 美式期权与欧式期权的风险指标对比

8.4 BAW定价模型研究

8.4.1 美式期权定价模型方法概述

8.4.2 BAW定价模型

8.4.3 BAW定价模型仿真测试

第9章 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用

9.1 背景介绍

9.1.1 SVM概述

9.1.2 LIBSVM工具箱

9.2 上证指数开盘指数预测

9.2.1 模型建立

9.2.2 MATLAB实现

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测

9.3.1 信息粒化简介

9.3.2 模型建立

9.3.3 MATLAB实现

9.4 基于C-SVM的期货交易策略

9.4.1 引言

9.4.2 模型建立

9.4.3 MATLAB实现

9.5 扩展阅读

9.5.1 MATLAB自带的SVM实现函数与LIBSVM的差别

9.5.2 关于SVM的学习资源汇总

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍

10.1.1 DataHouse平台简介

10.1.2 MATLAB接口简介

10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

10.2.1 Wind平台简介

10.2.2 MATLAB接口简介

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

11.1 品种的流动性

11.2 品种的波动性

11.3 小结

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

12.1 背景介绍

12.2 MATLAB实现

12.2.1 计算相关性的时间长度和时间周期的选择

12.2.2 不同交易品种(资产)的时间轴校正

12.2.3 全市场品种的相关性图形展示

12.3 扩展阅读

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

13.1 国内期货柜台系统介绍

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式

13.3 开发前准备

13.3.1 文档下载

13.3.2 MATLAB安装

13.3.3 监控工具

13.3.4 开发工具

13.4 C#版对接原理

13.5 XAPI版项目介绍

13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)

13.6.1 导入C#库

13.6.2 启动行情连接

13.6.3 显示连接状态

13.6.4 订阅行情

13.6.5 行情连接参数

13.6.6 启动交易连接

13.6.7 交易的相关事件

13.6.8 下单

13.6.9 撤单

13.6.10 退出

13.6.11 改进

13.7 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目COM版)

13.7.1 COM组件注册

13.7.2 COM组件运行

13.7.3 COM事件注册

13.7.4 下单

13.8 MATLAB对接证券接口

13.9 MATLAB对接个股期权接口

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍

14.1.1 回测平台实现细节思考

14.1.2 回测平台框架

14.2 简单均线系统的MATLAB实现

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例

14.3.1 模板结构

14.3.2 相关回测变量和指标的定义

14.3.3 策略描述

14.3.4 数据准备

14.3.5 回测计算

14.3.6 策略评价

14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

14.4.1 HTS1.0——基于MATLAB设计的回测平台体验版

14.4.2 GreenDragon期货交易算法研发平台

14.4.3 交易策略回测GUI [Trading strategy back tester]

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现

15.1 多因子模型介绍

15.1.1 背景

15.1.2 因子种类

15.1.3 因子库

15.1.4 全局参数

15.1.5 初始股票池

15.1.6 股票组合

15.1.7 情景分析

15.1.8 测试流程

15.1.9 评价体系

15.2 MATLAB实现

15.2.1 主脚本

15.2.2 提取数据

15.2.3 因子选股

15.2.4 回测

15.2.5 策略评价

15.3 总结

第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用

16.1 背景介绍

16.2 面板介绍

16.3 模块介绍

16.3.1 前期准备

16.3.2 初始化

16.3.3 登录/登出模块

16.3.4 策略控制模块

16.3.5 标的池模块

16.3.6 策略监控模块

16.3.7 账户信息模块

16.3.8 手动交易

16.3.9 选股模型

16.4 总结与改进

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用

17.1 基础简介

17.1.1 BP神经网络概述

17.1.2 基于MATLAB的BP神经网络的非线性系统建模

17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测

17.2.1 数据与指标选取

17.2.2 基于BP神经网络的股指连续的预测实现

第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测

18.1 背景介绍

18.1.1 广义极值分布

18.1.2 GEV分布与目标价格的突破概率

18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现

18.2.1 策略准则

18.2.2 GEV策略构建

18.2.3 HS300回测

18.2.4 股指期货5分钟连续主力合约回测

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程

19.1 引言

19.2 单个字符的匹配

19.2.1 句点符号

19.2.2 方括号符号

19.2.3 方括号中的连接符

19.2.4 特殊字符

19.2.5 类表达式

19.3 字符串的匹配

19.3.1 多次匹配

19.3.2 逻辑运算符

19.3.3 左顾右盼——利用上下文匹配

19.4 标记(tokens)

19.4.1 什么是标记

19.4.2 如何使用标记

19.5 多行字符串与多正则表达式

19.5.1 多个字符串与单个正则表达式匹配

19.5.2 多个字符串与多个正则表达式匹配

19.5.3 多字符串的替换

19.6 应用实例

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用

20.1 FQuantToolBox是做什么用的

20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介

20.3 行情数据和基本面数据获取函数

20.4 工具箱各版本更新说明

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