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前言
第1章 交易策略
1.1 收益率曲线交易策略
1.2 套息策略
1.3 行业信用利差策略
1.4 品种利差策略
1.5 骑乘策略
1.6 事件驱动策略
1.7 信用下沉策略
1.8 税收策略
1.9 指数策略
第2章 投资组合管理
2.1 久期和关键利率久期
2.1.1 投资组合久期
2.1.2 详解关键利率久期
2.2 久期的管理与对冲
2.2.1 久期的管理
2.2.2 久期的对冲
2.3 期限的摆布
2.4 资产负债管理
2.4.1 负债成本计量
2.4.2 流动性报表
2.4.3 负债期限的摆布
第3章 业绩归因分析
第4章 信用债的财务分析
4.1 债券的信用分析框架
4.1.1 宏观经济分析
4.1.2 中观行业分析
4.1.3 微观主体分析
4.2 外部信用评级的缺陷
4.3 定量财务分析
4.3.1 几个重要的指标
4.3.2 盈利能力
4.3.3 现金流状况
4.3.4 资本结构
4.3.5 偿债能力
4.4 几个重要的考虑
4.4.1 对外担保
4.4.2 银行授信情况
4.5 财务疑点的识别
4.5.1 巨资收购
4.5.2 关联交易
4.5.3 大存大贷
4.5.4 高额的投资收益
4.5.5 会计规则变更
4.5.6 应收账款或存货增长过快
4.5.7 净利润和经营活动现金流量净额持续背离
4.5.8 临时更换会计师事务所
4.6 房地产债的信用分析
4.6.1 开发流程
4.6.2 资金来源
4.6.3 报表的秘密
4.6.4 几个关键的数据
4.6.5 关注指标
第5章 宏观利率分析框架
5.1 宏观利率的决定因素
5.2 三个周期
5.3 人民币流动性全景
5.3.1 三级流动性体系
5.3.2 央行
5.3.3 商业银行
5.3.4 影子银行
5.4 CPI分析预测框架
5.4.1 CPI与宏观利率
5.4.2 解读CPI
5.4.3 预测CPI
第6章 投研体系构建、团队建设和绩效管理
6.1 投研体系的构建
6.1.1 会议制度
6.1.2 卖方与买方投研框架的区别
6.2 信用债投研体系
6.2.1 白名单制
6.2.2 借助第三方评级
6.3 投资经理投资组合管理
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