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第9章 另类投资的组合管理
1 另类投资的组合管理
1.1 另类投资概述
1.2 房地产★
1.3 私募股权★★
1.4 大宗商品★★
1.5 对冲基金★★★
1.6 管理型期货基金★
1.7 困境证券★
第10章 风险管理
1 风险管理
1.1 风险管理概述★
1.2 风险度量：市场风险★★★
1.3 风险度量：信用风险★★
1.4 风险的管理★
第11章 风险管理的应用：衍生品
1 远期和期货在风险管理中的应用
1.1 管理利率风险
1.2 管理股票市场风险★★★
1.3 管理组合的资产配置★★
1.4 其他问题
2 期权在风险管理中的应用
2.1 期权策略在股票组合中的应用★★★
2.2 利率期权策略★★
2.3 期权组合的风险管理策略★★
3 互换在风险管理中的应用
3.1 利率互换的应用：管理利率风险★★
3.2 货币互换的应用：管理汇率风险★
3.3 权益互换的应用：管理股票市场风险★
3.4 利率互换期权在风险管理中的应用★
第12章 交易
1 投资组合决策的执行
1.1 市场结构与交易成本
1.2 衡量交易成本的方法
1.3 交易者的类型
1.4 交易策略
1.5 算法交易
1.6 最优执行
第13章 业绩评估
1 业绩评估
1.1 组合业绩评估
1.2 收益计算
1.3 数据质量★
1.4 组合收益的构成
1.5 参考基准的特性
1.6 7种主要的基准参考指标
1.7 对于使用“基金经理经验领域”作为参考基准的批判
1.8 关于参考基准质量的检验★
1.9 对冲基金业绩的衡量方法
1.10 业绩的宏观与微观归因概述
1.11 宏观业绩归因
1.12 微观业绩归因★
1.13 基本面因子模型
1.14 固定收益组合回报归因
1.15 风险调整后的业绩鉴定衡量
1.16 质量控制图
第14章 全球投资业绩准则
1 全球投资业绩准则
1.1 简介
1.2 0~5部分条款
1.3 6~8部分条款
1.4 验证与检查
1.5 估值原则
1.6 GIPS广告指导方针
1.7 税后回报
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